PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEFIX с DRESX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEFIX с DRESX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PEFIX (PIMCO RAE PLUS EMG Fund) and DRESX (Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, PEFIX returned 12.25%/yr vs 11.20%/yr for DRESX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PEFIX charges 1.10%/yr vs 1.24%/yr for DRESX.

Доходность

Сравнение доходности PEFIX и DRESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE PLUS EMG Fund (PEFIX) и Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEFIX показывает доходность 14.33%, что значительно ниже, чем у DRESX с доходностью 16.20%. За последние 10 лет акции PEFIX превзошли акции DRESX по среднегодовой доходности: 12.25% против 11.20% соответственно.

PEFIX

1 день
-2.29%
1 месяц
-2.77%
С начала года
14.33%
6 месяцев
12.57%
1 год
31.23%
3 года*
20.04%
5 лет*
8.68%
10 лет*
12.25%

DRESX

1 день
-3.66%
1 месяц
-3.17%
С начала года
16.20%
6 месяцев
16.55%
1 год
33.01%
3 года*
20.10%
5 лет*
7.86%
10 лет*
11.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEFIX и DRESX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEFIX
PIMCO RAE PLUS EMG Fund		14.33%27.34%7.08%20.00%-16.85%20.69%5.27%14.80%-13.51%31.80%
DRESX
Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund		16.20%24.08%14.86%10.30%-21.17%15.93%33.56%33.70%-24.00%33.30%

Correlation

The correlation between PEFIX and DRESX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2011 г.

0.62

The correlation between PEFIX and DRESX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE PLUS EMG Fund

Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с PEFIX:
PEFIX с GQGPXPEFIX с VOOPEFIX с PTSIXPEFIX с PSKIXPEFIX с PXHPEFIX с PFORXPEFIX с PONAX
Часто сравнивают с DRESX:
DRESX с EEMSDRESX с DFETXDRESX с EITEXDRESX с DRIOXDRESX с DSMDXDRESX с BADEXDRESX с EMFIX

Доходность на риск

PEFIX vs. DRESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEFIX
Ранг доходности на риск PEFIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEFIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEFIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEFIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEFIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEFIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
DRESX
Ранг доходности на риск DRESX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRESX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRESX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRESX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRESX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRESX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEFIX c DRESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS EMG Fund (PEFIX) и Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PEFIXDRESXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.08

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.78

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.39

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

3.24

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.32

10.02

+0.30

PEFIX vs. DRESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEFIX на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRESX равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEFIX и DRESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PEFIX и DRESX

Максимальная просадка PEFIX за все время составила -51.44%, что больше максимальной просадки DRESX в -33.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEFIX и DRESX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEFIXDRESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.44%

-33.38%

-18.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-10.92%

-0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.78%

-17.65%

-3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.51%

-25.88%

-5.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.44%

-33.38%

-18.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.96%

-8.34%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.91%

-9.89%

-2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.52%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PEFIX и DRESX

Текущая волатильность для PIMCO RAE PLUS EMG Fund (PEFIX) составляет 6.81%, в то время как у Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX) волатильность равна 8.42%. Это указывает на то, что PEFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEFIXDRESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

8.42%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.62%

15.08%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.68%

17.04%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

15.09%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

16.07%

+0.74%

Сравнение комиссий PEFIX и DRESX

PEFIX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии DRESX в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEFIX и DRESX

Дивидендная доходность PEFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.03%, что больше доходности DRESX в 1.93%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DRESX
Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund		1.93%2.25%0.68%1.09%0.00%0.04%0.65%0.41%0.00%0.00%0.00%
PEFIX
PIMCO RAE PLUS EMG Fund		8.03%3.73%9.33%2.11%18.29%46.03%8.19%0.38%4.76%7.08%4.48%

Часто задаваемые вопросы

PEFIX and DRESX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRESX has higher volatility (8.42%) compared to PEFIX (6.81%). In terms of maximum drawdown, PEFIX dropped -51.44% vs DRESX's -33.38%.

PEFIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEFIX и DRESX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор