PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEFIX с DODEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEFIX с DODEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PEFIX (PIMCO RAE PLUS EMG Fund) and DODEX (Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, PEFIX returned 9.82%/yr vs 9.35%/yr for DODEX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PEFIX charges 1.10%/yr vs 0.70%/yr for DODEX.

Доходность

Сравнение доходности PEFIX и DODEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE PLUS EMG Fund (PEFIX) и Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PEFIX показывает доходность 23.25%, а DODEX немного выше – 24.15%.

PEFIX

1 день
-0.78%
1 месяц
5.80%
С начала года
23.25%
6 месяцев
22.81%
1 год
46.03%
3 года*
23.49%
5 лет*
9.82%
10 лет*
13.16%

DODEX

1 день
-1.29%
1 месяц
4.23%
С начала года
24.15%
6 месяцев
25.21%
1 год
53.59%
3 года*
25.72%
5 лет*
9.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEFIX и DODEX

2026 (YTD)20252024202320222021
PEFIX
PIMCO RAE PLUS EMG Fund		23.25%27.34%7.08%20.00%-16.85%1.54%
DODEX
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund		24.15%38.64%7.47%13.37%-14.91%-9.57%

Correlation

The correlation between PEFIX and DODEX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2021 г.

0.68

The correlation between PEFIX and DODEX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE PLUS EMG Fund

Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund

Часто сравнивают с PEFIX:
PEFIX с GQGPXPEFIX с VOOPEFIX с PTSIXPEFIX с PSKIXPEFIX с PXHPEFIX с PFORXPEFIX с PONAX
Часто сравнивают с DODEX:
DODEX с FEMKXDODEX с DODIXDODEX с DODFXDODEX с SCHDDODEX с DODBXDODEX с EELVDODEX с QTERX

Доходность на риск

PEFIX vs. DODEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEFIX
Ранг доходности на риск PEFIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEFIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEFIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEFIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEFIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEFIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
DODEX
Ранг доходности на риск DODEX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODEX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODEX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODEX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODEX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEFIX c DODEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS EMG Fund (PEFIX) и Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEFIXDODEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.22
3.79

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.20
4.79

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.69

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.01

4.98

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.27

19.04

-3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEFIX vs. DODEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEFIX на текущий момент составляет 3.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DODEX равному 3.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEFIX и DODEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEFIXDODEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.22

3.79

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.56

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.60

+0.07

Просадки

Сравнение просадок PEFIX и DODEX

Максимальная просадка PEFIX за все время составила -51.44%, что больше максимальной просадки DODEX в -37.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEFIX и DODEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEFIXDODEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.44%

-37.01%

-14.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-10.97%

-0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.78%

-16.15%

-4.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.17%

-36.89%

+4.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-1.29%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.93%

-12.79%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.86%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PEFIX и DODEX

PIMCO RAE PLUS EMG Fund (PEFIX) и Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) имеют волатильность 5.17% и 5.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEFIXDODEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

5.29%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

12.16%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.75%

14.43%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.63%

16.82%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.85%

16.78%

+0.07%

Сравнение комиссий PEFIX и DODEX

PEFIX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии DODEX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEFIX и DODEX

Дивидендная доходность PEFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности DODEX в 2.28%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DODEX
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund		2.28%2.83%1.94%1.92%1.93%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PEFIX
PIMCO RAE PLUS EMG Fund		3.65%3.73%9.33%2.11%18.29%46.03%8.19%0.38%4.76%7.08%4.48%

Часто задаваемые вопросы

PEFIX and DODEX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DODEX has higher volatility (5.29%) compared to PEFIX (5.17%). In terms of maximum drawdown, PEFIX dropped -51.44% vs DODEX's -37.01%.

DODEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.79 vs 3.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEFIX и DODEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор