PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEBIX с VEGBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEBIX с VEGBX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Emerging Markets Bond Fund (PEBIX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX).

PEBIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 1997 г.. VEGBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PEBIX и VEGBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Emerging Markets Bond Fund (PEBIX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEBIX и VEGBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEBIX
PIMCO Emerging Markets Bond Fund		-1.04%15.48%7.83%11.48%-17.48%-2.00%6.56%14.91%-4.17%8.91%
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		-1.23%14.46%7.60%13.81%-13.02%-1.44%15.18%17.87%-0.66%11.65%

Доходность по периодам

С начала года, PEBIX показывает доходность -1.04%, что значительно выше, чем у VEGBX с доходностью -1.23%.

PEBIX

1 день
0.56%
1 месяц
-2.30%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
2.12%
1 год
10.76%
3 года*
10.20%
5 лет*
3.05%
10 лет*
4.62%

VEGBX

1 день
0.16%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
1.88%
1 год
9.88%
3 года*
10.52%
5 лет*
4.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Emerging Markets Bond Fund

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с PEBIX:
PEBIX с PELBXPEBIX с VEMBXPEBIX с GMCDXPEBIX с EMBPEBIX с VWOPEBIX с AGEPXPEBIX с AGEYX
Часто сравнивают с VEGBX:
VEGBX с VEMBXVEGBX с VWOVEGBX с VGCAXVEGBX с VEMAXVEGBX с VVIAXVEGBX с VGAVXVEGBX с VTINX

Сравнение комиссий PEBIX и VEGBX

PEBIX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VEGBX в 0.40%.

PEBIX
PIMCO Emerging Markets Bond Fund
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

Доходность на риск

PEBIX vs. VEGBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEBIX
Ранг доходности на риск PEBIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEBIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEBIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEBIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEBIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEBIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VEGBX
Ранг доходности на риск VEGBX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGBX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGBX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGBX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGBX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGBX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEBIX c VEGBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Emerging Markets Bond Fund (PEBIX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEBIXVEGBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

1.98

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.99

2.84

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.40

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

2.44

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.33

10.52

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEBIX vs. VEGBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEBIX на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEGBX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEBIX и VEGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEBIXVEGBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.98

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.69

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.03

-0.15

Корреляция

Корреляция между PEBIX и VEGBX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEBIX и VEGBX

Дивидендная доходность PEBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что больше доходности VEGBX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEBIX
PIMCO Emerging Markets Bond Fund		6.05%6.68%6.81%5.36%6.21%4.41%4.23%4.47%4.41%5.10%5.57%6.08%
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		5.79%6.34%7.02%7.20%5.61%5.14%4.62%6.42%5.00%0.39%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PEBIX и VEGBX

Максимальная просадка PEBIX за все время составила -35.49%, что больше максимальной просадки VEGBX в -24.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEBIX и VEGBX.

Загрузка...

Показатели просадок

PEBIXVEGBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.49%

-24.27%

-11.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.45%

-3.89%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.10%

-24.27%

-3.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.36%

-3.19%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-3.90%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

0.98%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PEBIX и VEGBX

Текущая волатильность для PIMCO Emerging Markets Bond Fund (PEBIX) составляет 1.97%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) волатильность равна 2.08%. Это указывает на то, что PEBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEBIXVEGBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.97%

2.08%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.08%

2.86%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.17%

4.98%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.28%

6.27%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.36%

6.37%

-0.01%