PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEBIX с AVLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEBIX с AVLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PEBIX (PIMCO Emerging Markets Bond Fund) and AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) are both funds - PEBIX is a Emerging Markets Bonds fund managed by PIMCO, while AVLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Over the past 3 years, PEBIX returned 11.76%/yr vs 23.56%/yr for AVLV. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. PEBIX charges 0.83%/yr vs 0.15%/yr for AVLV.

Доходность

Сравнение доходности PEBIX и AVLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Emerging Markets Bond Fund (PEBIX) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEBIX показывает доходность 2.55%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 20.96%.

PEBIX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.76%
С начала года
2.55%
6 месяцев
3.11%
1 год
13.77%
3 года*
11.76%
5 лет*
3.09%
10 лет*
4.63%

AVLV

1 день
0.26%
1 месяц
4.59%
С начала года
20.96%
6 месяцев
22.23%
1 год
39.78%
3 года*
23.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEBIX и AVLV

2026 (YTD)20252024202320222021
PEBIX
PIMCO Emerging Markets Bond Fund		2.55%15.48%7.83%11.48%-17.48%-1.90%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		20.96%15.12%17.49%17.43%-5.53%5.92%

Correlation

The correlation between PEBIX and AVLV is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2021 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Emerging Markets Bond Fund

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с PEBIX:
PEBIX с PELBXPEBIX с VEMBXPEBIX с GMCDXPEBIX с EMBPEBIX с AGEYXPEBIX с DLENXPEBIX с AGEPX
Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с SCHVAVLV с AVUSAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с VLUE

Доходность на риск

PEBIX vs. AVLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEBIX
Ранг доходности на риск PEBIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEBIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEBIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEBIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEBIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEBIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEBIX c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Emerging Markets Bond Fund (PEBIX) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEBIXAVLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.09
3.26

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.11
4.50

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.59

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

6.25

-2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.62

25.03

-10.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEBIX vs. AVLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEBIX на текущий момент составляет 3.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVLV равному 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEBIX и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEBIXAVLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09

3.26

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.87

+0.03

Просадки

Сравнение просадок PEBIX и AVLV

Максимальная просадка PEBIX за все время составила -35.49%, что больше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEBIX и AVLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEBIXAVLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.49%

-19.50%

-15.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.23%

-6.39%

+2.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.31%

-19.50%

+13.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.10%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

0.00%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-3.93%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

1.59%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности PEBIX и AVLV

Текущая волатильность для PIMCO Emerging Markets Bond Fund (PEBIX) составляет 1.70%, в то время как у Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что PEBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEBIXAVLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

2.90%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.76%

9.04%

-5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.68%

12.27%

-7.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.36%

17.34%

-10.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.38%

17.34%

-10.96%

Сравнение комиссий PEBIX и AVLV

PEBIX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEBIX и AVLV

Дивидендная доходность PEBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности AVLV в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.06%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PEBIX
PIMCO Emerging Markets Bond Fund		6.44%6.68%6.81%5.36%6.21%4.41%4.23%4.47%4.41%5.10%5.57%6.08%

Часто задаваемые вопросы

PEBIX and AVLV have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVLV has higher volatility (2.90%) compared to PEBIX (1.70%). In terms of maximum drawdown, PEBIX dropped -35.49% vs AVLV's -19.50%.

AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 3.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEBIX и AVLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор