Сравнение PEBIX с AMAPX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PEBIX показывает доходность -1.60%, а AMAPX немного выше – -1.56%. За последние 10 лет акции PEBIX превзошли акции AMAPX по среднегодовой доходности: 4.56% против 2.10% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PEBIX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии AMAPX в 0.78%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Emerging Markets Bond Fund (PEBIX) и Amana Participation Fund (AMAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PEBIX на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа AMAPX равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEBIX и AMAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PEBIX и AMAPX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность PEBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что больше доходности AMAPX в 3.41%

Максимальная просадка PEBIX за все время составила -35.49%, что больше максимальной просадки AMAPX в -7.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEBIX и AMAPX.

PIMCO Emerging Markets Bond Fund (PEBIX) имеет более высокую волатильность в 1.88% по сравнению с Amana Participation Fund (AMAPX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что PEBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.