PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDX с SAPEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDX с SAPEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) и Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX).

PDX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г.. SAPEX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 31 мая 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности PDX и SAPEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) и Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDX и SAPEX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		16.74%-10.59%36.99%44.51%23.02%68.79%-44.20%-10.78%
SAPEX
Spectrum Active Advantage Fund		-5.48%15.25%5.25%12.11%-38.08%17.15%13.72%22.76%

Доходность по периодам

С начала года, PDX показывает доходность 16.74%, что значительно выше, чем у SAPEX с доходностью -5.48%.

PDX

1 день
-2.58%
1 месяц
5.62%
С начала года
16.74%
6 месяцев
3.64%
1 год
7.88%
3 года*
27.73%
5 лет*
26.67%
10 лет*
—

SAPEX

1 день
0.32%
1 месяц
-5.58%
С начала года
-5.48%
6 месяцев
-2.82%
1 год
10.28%
3 года*
8.59%
5 лет*
-2.49%
10 лет*
4.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund

Spectrum Active Advantage Fund

Часто сравнивают с PDX:
PDX с VOOPDX с ADXPDX с ARCCPDX с QDVOPDX с BIPS.LPDX с IBMPDX с SPY
Часто сравнивают с SAPEX:
SAPEX с VOOSAPEX с QQQSAPEX с PAUIXSAPEX с GOIIXSAPEX с ABRZXSAPEX с SIOAXSAPEX с GIPIX

Сравнение комиссий PDX и SAPEX

PDX берет комиссию в 2.31%, что несколько больше комиссии SAPEX в 1.69%.

PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
SAPEX
Spectrum Active Advantage Fund

Доходность на риск

PDX vs. SAPEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDX
Ранг доходности на риск PDX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SAPEX
Ранг доходности на риск SAPEX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAPEX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAPEX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAPEX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAPEX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAPEX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDX c SAPEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) и Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDXSAPEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

0.98

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

1.37

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.19

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

1.44

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.13

4.79

-3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDX vs. SAPEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа SAPEX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDX и SAPEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDXSAPEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.98

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

-0.17

+1.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.30

+0.01

Корреляция

Корреляция между PDX и SAPEX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDX и SAPEX

Дивидендная доходность PDX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.27%, что больше доходности SAPEX в 5.05%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		21.27%24.34%6.31%4.30%5.89%5.28%14.11%9.58%0.00%0.00%0.00%
SAPEX
Spectrum Active Advantage Fund		5.05%4.77%2.23%0.88%0.00%33.33%1.43%0.74%3.09%4.26%0.17%

Просадки

Сравнение просадок PDX и SAPEX

Максимальная просадка PDX за все время составила -80.63%, что больше максимальной просадки SAPEX в -40.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDX и SAPEX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDXSAPEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.63%

-40.48%

-40.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.21%

-7.62%

-12.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.24%

-40.48%

+3.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.21%

-22.06%

+6.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.92%

-14.53%

-4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.25%

2.29%

+5.96%

Волатильность

Сравнение волатильности PDX и SAPEX

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что PDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAPEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDXSAPEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

3.36%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

7.72%

+3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.80%

10.75%

+12.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.81%

14.59%

+11.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.86%

16.75%

+20.11%