PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDX с RLTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDX с RLTY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PDX (PIMCO Dynamic Income Strategy Fund) is Tactical Allocation fund actively managed by PIMCO, while RLTY (Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund) is a stock. Over the past 3 years, PDX returned 26.54%/yr vs 15.45%/yr for RLTY. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PDX и RLTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) и Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund (RLTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDX показывает доходность 16.91%, что значительно выше, чем у RLTY с доходностью 10.92%.

PDX

1 день
-1.16%
1 месяц
1.21%
С начала года
16.91%
6 месяцев
18.51%
1 год
10.16%
3 года*
26.54%
5 лет*
22.37%
10 лет*
—

RLTY

1 день
1.16%
1 месяц
-0.25%
С начала года
10.92%
6 месяцев
9.36%
1 год
13.35%
3 года*
15.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDX и RLTY

2026 (YTD)2025202420232022
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		16.91%-10.59%36.99%44.51%16.08%
RLTY
Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund		10.92%8.56%15.40%14.05%-27.73%

Correlation

The correlation between PDX and RLTY is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.29

The correlation between PDX and RLTY shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund

Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund

Часто сравнивают с PDX:
PDX с VOOPDX с ADXPDX с ARCCPDX с QDVOPDX с BIPS.LPDX с IBMPDX с SPY
Часто сравнивают с RLTY:
RLTY с RQIRLTY с IYRIRLTY с VNQRLTY с ORLTY с SCHHRLTY с SPYRLTY с BXSL

Доходность на риск

PDX vs. RLTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDX
Ранг доходности на риск PDX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDX: 66
Ранг коэф-та Мартина
RLTY
Ранг доходности на риск RLTY: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLTY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLTY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLTY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLTY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLTY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDX c RLTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) и Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund (RLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDXRLTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
1.08

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
1.60

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

1.24

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.48

4.13

-2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDX vs. RLTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа RLTY равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDX и RLTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDXRLTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.08

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.14

+0.16

Просадки

Сравнение просадок PDX и RLTY

Максимальная просадка PDX за все время составила -80.63%, что больше максимальной просадки RLTY в -35.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDX и RLTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDXRLTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.63%

-35.44%

-45.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.65%

-11.40%

-4.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.24%

-20.81%

-16.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.08%

-0.76%

-14.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.84%

-13.74%

-5.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.84%

3.43%

+3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности PDX и RLTY

Текущая волатильность для PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) составляет 3.25%, в то время как у Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund (RLTY) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что PDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RLTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDXRLTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

3.95%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

10.13%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.37%

13.15%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.61%

22.74%

+2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.47%

22.74%

+13.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDX и RLTY

Дивидендная доходность PDX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.51%, что больше доходности RLTY в 8.39%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		21.51%24.34%6.31%4.30%5.89%5.28%14.11%9.58%
RLTY
Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund		8.39%8.98%8.93%9.18%6.94%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PDX and RLTY have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RLTY has higher volatility (3.95%) compared to PDX (3.25%). In terms of maximum drawdown, PDX dropped -80.63% vs RLTY's -35.44%.

RLTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDX и RLTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор