Сравнение PDX с QEVOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX).
PDX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г.. QEVOX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 29 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности PDX и QEVOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDX и QEVOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDX PIMCO Dynamic Income Strategy Fund | 16.74% | -10.59% | 36.99% | 44.51% | 23.02% | 68.79% | -44.20% | -1.68% |
QEVOX Quantified Evolution Plus Fund | 40.30% | 8.67% | 14.79% | 1.22% | -24.02% | 14.49% | -1.82% | -1.96% |
Доходность по периодам
С начала года, PDX показывает доходность 16.74%, что значительно ниже, чем у QEVOX с доходностью 40.30%.
PDX
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- 5.62%
- С начала года
- 16.74%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 7.88%
- 3 года*
- 27.73%
- 5 лет*
- 26.67%
- 10 лет*
- —
QEVOX
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 10.59%
- С начала года
- 40.30%
- 6 месяцев
- 53.48%
- 1 год
- 32.43%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 9.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDX и QEVOX
PDX берет комиссию в 2.31%, что несколько больше комиссии QEVOX в 1.56%.
Доходность на риск
PDX vs. QEVOX — Ранг доходности на риск
PDX
QEVOX
Сравнение PDX c QEVOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDX | QEVOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 1.25 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 1.63 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.26 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 1.63 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.13 | 2.43 | -1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDX | QEVOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 1.25 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | 0.49 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.29 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между PDX и QEVOX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDX и QEVOX
Дивидендная доходность PDX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.27%, что меньше доходности QEVOX в 47.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDX PIMCO Dynamic Income Strategy Fund | 21.27% | 24.34% | 6.31% | 4.30% | 5.89% | 5.28% | 14.11% | 9.58% |
QEVOX Quantified Evolution Plus Fund | 47.28% | 66.34% | 10.32% | 24.53% | 0.07% | 13.55% | 2.29% | 0.15% |
Просадки
Сравнение просадок PDX и QEVOX
Максимальная просадка PDX за все время составила -80.63%, что больше максимальной просадки QEVOX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDX и QEVOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDX | QEVOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.63% | -28.47% | -52.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -20.43% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.24% | -27.40% | -9.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.21% | -1.74% | -13.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.92% | -14.18% | -4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.25% | 13.76% | -5.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDX и QEVOX
Текущая волатильность для PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) составляет 5.49%, в то время как у Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что PDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QEVOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDX | QEVOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 9.49% | -4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.47% | 21.94% | -10.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.80% | 26.13% | -3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.81% | 20.08% | +5.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.86% | 21.70% | +15.16% |