PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDX с PWDIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDX с PWDIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) и Donoghue Forlines Dividend Fund (PWDIX).

PDX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г.. PWDIX управляется Donoghue Forlines LLC. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности PDX и PWDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) и Donoghue Forlines Dividend Fund (PWDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDX и PWDIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		16.74%-10.59%36.99%44.51%23.02%68.79%-44.20%-10.78%
PWDIX
Donoghue Forlines Dividend Fund		5.35%17.73%12.33%-0.18%-9.83%31.54%-6.54%-2.95%

Доходность по периодам

С начала года, PDX показывает доходность 16.74%, что значительно выше, чем у PWDIX с доходностью 5.35%.

PDX

1 день
-2.58%
1 месяц
5.62%
С начала года
16.74%
6 месяцев
3.64%
1 год
7.88%
3 года*
27.73%
5 лет*
26.67%
10 лет*
—

PWDIX

1 день
0.19%
1 месяц
-3.75%
С начала года
5.35%
6 месяцев
7.26%
1 год
19.74%
3 года*
13.51%
5 лет*
7.36%
10 лет*
5.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund

Donoghue Forlines Dividend Fund

Часто сравнивают с PDX:
PDX с VOOPDX с ADXPDX с ARCCPDX с QDVOPDX с BIPS.LPDX с IBMPDX с SPY
Часто сравнивают с PWDIX:
PWDIX с QQQPWDIX с ABRZXPWDIX с PWRIXPWDIX с FLOTXPWDIX с CRDBXPWDIX с HFSAXPWDIX с QEVOX

Сравнение комиссий PDX и PWDIX

PDX берет комиссию в 2.31%, что несколько больше комиссии PWDIX в 1.56%.

PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
PWDIX
Donoghue Forlines Dividend Fund

Доходность на риск

PDX vs. PWDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDX
Ранг доходности на риск PDX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
PWDIX
Ранг доходности на риск PWDIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWDIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWDIX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWDIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWDIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWDIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDX c PWDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) и Donoghue Forlines Dividend Fund (PWDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDXPWDIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

1.26

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

1.75

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.27

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

1.47

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.13

6.45

-5.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDX vs. PWDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа PWDIX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDX и PWDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDXPWDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

1.26

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.52

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.39

-0.09

Корреляция

Корреляция между PDX и PWDIX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDX и PWDIX

Дивидендная доходность PDX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.27%, что больше доходности PWDIX в 1.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		21.27%24.34%6.31%4.30%5.89%5.28%14.11%9.58%0.00%0.00%0.00%0.00%
PWDIX
Donoghue Forlines Dividend Fund		1.91%1.22%2.16%1.75%1.29%2.31%3.66%3.10%30.58%3.25%1.45%3.55%

Просадки

Сравнение просадок PDX и PWDIX

Максимальная просадка PDX за все время составила -80.63%, что больше максимальной просадки PWDIX в -40.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDX и PWDIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDXPWDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.63%

-40.86%

-39.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.21%

-13.30%

-6.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.24%

-21.29%

-15.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.21%

-4.24%

-10.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.92%

-8.63%

-10.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.25%

3.04%

+5.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PDX и PWDIX

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Donoghue Forlines Dividend Fund (PWDIX) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что PDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDXPWDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

2.85%

+2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

8.15%

+3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.80%

16.76%

+6.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.81%

14.18%

+11.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.86%

14.55%

+22.31%