Сравнение PDT с JILCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) и John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio (JILCX).
PDT управляется John Hancock. Фонд был запущен 14 дек. 1989 г.. JILCX управляется John Hancock. Фонд был запущен 13 окт. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности PDT и JILCX
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, PDT показывает доходность 6.00%, что значительно выше, чем у JILCX с доходностью -0.81%. За последние 10 лет акции PDT превзошли акции JILCX по среднегодовой доходности: 7.18% против 4.16% соответственно.
PDT
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 6.00%
- 6 месяцев
- 2.55%
- 1 год
- 18.69%
- 3 года*
- 10.35%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- 7.18%
JILCX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 8.78%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- 4.16%
Сравнение доходности по годам PDT и JILCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDT John Hancock Premium Dividend Fund | 6.00% | 7.64% | 29.92% | -9.55% | -16.30% | 25.98% | -14.20% | 39.29% | -12.49% | 21.22% |
JILCX John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio | -0.81% | 9.33% | 6.12% | 9.17% | -11.73% | 3.55% | 9.85% | 12.00% | -3.33% | 6.12% |
Корреляция
Корреляция между PDT и JILCX составляет 0.45 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле. Сочетание активов с низкой корреляцией — один из самых надёжных способов снизить риск без существенного ущерба для ожидаемой доходности.
Сравнение комиссий PDT и JILCX
PDT берет комиссию в 5.06%, что несколько больше комиссии JILCX в 0.24%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDT vs. JILCX — Ранг доходности на риск
PDT
JILCX
Сравнение PDT c JILCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) и John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio (JILCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDT | JILCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.48 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 2.24 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.31 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.53 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | 6.68 | -3.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDT | JILCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.48 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.53 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.85 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.92 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок PDT и JILCX
Максимальная просадка PDT за все время составила -62.39%, что больше максимальной просадки JILCX в -22.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDT и JILCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDT | JILCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.39% | -22.90% | -39.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.38% | -3.58% | -1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.44% | -16.51% | -23.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.39% | -16.51% | -45.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.12% | -2.95% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.05% | -2.52% | -7.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 1.09% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDT и JILCX
John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio (JILCX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что PDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JILCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDT | JILCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 1.51% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.14% | 2.91% | +4.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 5.54% | +7.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.06% | 5.41% | +11.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.17% | 5.02% | +20.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDT и JILCX
Дивидендная доходность PDT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что больше доходности JILCX в 3.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDT John Hancock Premium Dividend Fund | 7.49% | 7.80% | 7.77% | 10.14% | 9.04% | 6.42% | 8.43% | 6.70% | 8.69% | 9.94% | 9.15% | 7.88% |
JILCX John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio | 3.40% | 4.15% | 4.17% | 3.89% | 6.79% | 6.25% | 4.53% | 4.01% | 4.39% | 2.44% | 4.26% | 5.65% |