Сравнение PDT с CDDYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX).
PDT управляется John Hancock. Фонд был запущен 14 дек. 1989 г.. CDDYX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PDT и CDDYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDT и CDDYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDT John Hancock Premium Dividend Fund | 6.16% | 7.64% | 29.92% | -9.55% | -16.30% | 25.98% | -14.20% | 39.29% | -12.49% | 21.22% |
CDDYX Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class | 3.28% | 15.95% | 15.17% | 10.65% | -4.84% | 26.43% | 7.92% | 28.74% | -4.27% | 20.34% |
Доходность по периодам
С начала года, PDT показывает доходность 6.16%, что значительно выше, чем у CDDYX с доходностью 3.28%. За последние 10 лет акции PDT уступали акциям CDDYX по среднегодовой доходности: 7.21% против 12.31% соответственно.
PDT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 6.16%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 9.65%
- 3 года*
- 11.11%
- 5 лет*
- 5.77%
- 10 лет*
- 7.21%
CDDYX
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 12.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDT и CDDYX
PDT берет комиссию в 5.06%, что несколько больше комиссии CDDYX в 0.55%.
Доходность на риск
PDT vs. CDDYX — Ранг доходности на риск
PDT
CDDYX
Сравнение PDT c CDDYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDT | CDDYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.23 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.75 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.27 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.78 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.47 | 8.25 | -4.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDT | CDDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.23 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.82 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.79 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.86 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между PDT и CDDYX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDT и CDDYX
Дивидендная доходность PDT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, что больше доходности CDDYX в 5.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDT John Hancock Premium Dividend Fund | 7.48% | 7.80% | 7.77% | 10.14% | 9.04% | 6.42% | 8.43% | 6.70% | 8.69% | 9.94% | 9.15% | 7.88% |
CDDYX Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class | 5.21% | 5.33% | 5.99% | 4.96% | 3.90% | 2.93% | 1.85% | 3.28% | 7.65% | 4.03% | 3.84% | 8.35% |
Просадки
Сравнение просадок PDT и CDDYX
Максимальная просадка PDT за все время составила -62.39%, что больше максимальной просадки CDDYX в -32.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDT и CDDYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDT | CDDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.39% | -32.74% | -29.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -10.17% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.44% | -16.91% | -23.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.39% | -32.74% | -29.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -3.95% | +1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.05% | -2.79% | -7.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.19% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDT и CDDYX
John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что PDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDT | CDDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 3.45% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.21% | 7.00% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 13.67% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.06% | 13.31% | +3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.18% | 15.68% | +9.50% |