PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PDT с CDDYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PDT и CDDYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDT и CDDYX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDT
John Hancock Premium Dividend Fund
6.16%7.64%29.92%-9.55%-16.30%25.98%-14.20%39.29%-12.49%21.22%
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class
3.28%15.95%15.17%10.65%-4.84%26.43%7.92%28.74%-4.27%20.34%

Доходность по периодам

С начала года, PDT показывает доходность 6.16%, что значительно выше, чем у CDDYX с доходностью 3.28%. За последние 10 лет акции PDT уступали акциям CDDYX по среднегодовой доходности: 7.21% против 12.31% соответственно.


PDT

1 день
0.99%
1 месяц
-1.97%
С начала года
6.16%
6 месяцев
1.94%
1 год
9.65%
3 года*
11.11%
5 лет*
5.77%
10 лет*
7.21%

CDDYX

1 день
1.60%
1 месяц
-3.90%
С начала года
3.28%
6 месяцев
5.98%
1 год
16.96%
3 года*
15.18%
5 лет*
10.80%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


John Hancock Premium Dividend Fund

Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class

Сравнение комиссий PDT и CDDYX

PDT берет комиссию в 5.06%, что несколько больше комиссии CDDYX в 0.55%.


Доходность на риск

PDT vs. CDDYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PDT
Ранг доходности на риск PDT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDT: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDT: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDT: 3030
Ранг коэф-та Мартина

CDDYX
Ранг доходности на риск CDDYX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDDYX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDDYX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDDYX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDDYX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDDYX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDT c CDDYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PDTCDDYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.23

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.75

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.27

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

1.78

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.47

8.25

-4.78

PDT vs. CDDYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDT на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа CDDYX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDT и CDDYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PDTCDDYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.23

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.82

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.79

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.86

-0.54

Корреляция

Корреляция между PDT и CDDYX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PDT и CDDYX

Дивидендная доходность PDT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, что больше доходности CDDYX в 5.21%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDT
John Hancock Premium Dividend Fund
7.48%7.80%7.77%10.14%9.04%6.42%8.43%6.70%8.69%9.94%9.15%7.88%
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class
5.21%5.33%5.99%4.96%3.90%2.93%1.85%3.28%7.65%4.03%3.84%8.35%

Просадки

Сравнение просадок PDT и CDDYX

Максимальная просадка PDT за все время составила -62.39%, что больше максимальной просадки CDDYX в -32.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDT и CDDYX.


Загрузка...

Показатели просадок


PDTCDDYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.39%

-32.74%

-29.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-10.17%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.44%

-16.91%

-23.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.39%

-32.74%

-29.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-3.95%

+1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-2.79%

-7.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.19%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности PDT и CDDYX

John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что PDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PDTCDDYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

3.45%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.21%

7.00%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

13.67%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.06%

13.31%

+3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.18%

15.68%

+9.50%