Сравнение PDT с AMINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) и Amana Income Fund Institutional Class (AMINX).
PDT управляется John Hancock. Фонд был запущен 14 дек. 1989 г.. AMINX - это активно управляемый фонд от Amana. Фонд был запущен 25 сент. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PDT и AMINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDT и AMINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDT John Hancock Premium Dividend Fund | 6.16% | 7.64% | 29.92% | -9.55% | -16.30% | 25.98% | -14.20% | 39.29% | -12.49% | 21.22% |
AMINX Amana Income Fund Institutional Class | -2.28% | 16.69% | 13.13% | 13.87% | -8.65% | 22.81% | 14.18% | 25.59% | -4.94% | 21.95% |
Доходность по периодам
С начала года, PDT показывает доходность 6.16%, что значительно выше, чем у AMINX с доходностью -2.28%. За последние 10 лет акции PDT уступали акциям AMINX по среднегодовой доходности: 7.21% против 11.09% соответственно.
PDT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 6.16%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 9.65%
- 3 года*
- 11.11%
- 5 лет*
- 5.77%
- 10 лет*
- 7.21%
AMINX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -7.37%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 15.62%
- 3 года*
- 12.66%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 11.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDT и AMINX
PDT берет комиссию в 5.06%, что несколько больше комиссии AMINX в 0.76%.
Доходность на риск
PDT vs. AMINX — Ранг доходности на риск
PDT
AMINX
Сравнение PDT c AMINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) и Amana Income Fund Institutional Class (AMINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDT | AMINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.98 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.49 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.20 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.44 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.47 | 5.74 | -2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDT | AMINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.98 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.67 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.70 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.65 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между PDT и AMINX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDT и AMINX
Дивидендная доходность PDT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, что больше доходности AMINX в 5.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDT John Hancock Premium Dividend Fund | 7.48% | 7.80% | 7.77% | 10.14% | 9.04% | 6.42% | 8.43% | 6.70% | 8.69% | 9.94% | 9.15% | 7.88% |
AMINX Amana Income Fund Institutional Class | 5.94% | 5.80% | 6.06% | 5.61% | 8.61% | 5.02% | 6.91% | 8.22% | 6.87% | 6.04% | 4.58% | 7.18% |
Просадки
Сравнение просадок PDT и AMINX
Максимальная просадка PDT за все время составила -62.39%, что больше максимальной просадки AMINX в -31.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDT и AMINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDT | AMINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.39% | -31.45% | -30.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -11.00% | +0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.44% | -19.04% | -21.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.39% | -31.45% | -30.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -8.69% | +6.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.05% | -3.66% | -6.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.77% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDT и AMINX
Текущая волатильность для John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) составляет 4.23%, в то время как у Amana Income Fund Institutional Class (AMINX) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что PDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDT | AMINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 5.50% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.21% | 9.58% | -2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 15.85% | -2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.06% | 13.80% | +3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.18% | 15.88% | +9.30% |