Сравнение AMINX с VADGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amana Income Fund Institutional Class (AMINX) и Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX).
AMINX - это активно управляемый фонд от Amana. Фонд был запущен 25 сент. 2013 г.. VADGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности AMINX и VADGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMINX и VADGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMINX Amana Income Fund Institutional Class | -2.28% | 16.69% | 13.13% | 13.87% | -8.65% | 4.35% |
VADGX Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund | -6.87% | 8.52% | 10.69% | 10.42% | -3.88% | 3.62% |
Доходность по периодам
С начала года, AMINX показывает доходность -2.28%, что значительно выше, чем у VADGX с доходностью -6.87%.
AMINX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -7.37%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 15.62%
- 3 года*
- 12.66%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 11.09%
VADGX
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- -4.43%
- 1 год
- 1.66%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMINX и VADGX
AMINX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VADGX в 0.45%.
Доходность на риск
AMINX vs. VADGX — Ранг доходности на риск
AMINX
VADGX
Сравнение AMINX c VADGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Income Fund Institutional Class (AMINX) и Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMINX | VADGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.13 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 0.30 | +1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.04 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 0.29 | +1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | 1.11 | +4.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMINX | VADGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.13 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.35 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между AMINX и VADGX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMINX и VADGX
Дивидендная доходность AMINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что больше доходности VADGX в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMINX Amana Income Fund Institutional Class | 5.94% | 5.80% | 6.06% | 5.61% | 8.61% | 5.02% | 6.91% | 8.22% | 6.87% | 6.04% | 4.58% | 7.18% |
VADGX Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund | 1.11% | 1.04% | 1.98% | 1.25% | 0.84% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AMINX и VADGX
Максимальная просадка AMINX за все время составила -31.45%, что больше максимальной просадки VADGX в -15.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMINX и VADGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMINX | VADGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.45% | -15.75% | -15.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -11.07% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.04% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.69% | -8.88% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -3.46% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.90% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMINX и VADGX
Amana Income Fund Institutional Class (AMINX) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что AMINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VADGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMINX | VADGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 4.34% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 7.84% | +1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.85% | 14.90% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.80% | 13.74% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.88% | 13.74% | +2.14% |