Сравнение AMINX с EPDPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amana Income Fund Institutional Class (AMINX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX).
AMINX - это активно управляемый фонд от Amana. Фонд был запущен 25 сент. 2013 г.. EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности AMINX и EPDPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMINX и EPDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMINX Amana Income Fund Institutional Class | -2.28% | 16.69% | 13.13% | 13.87% | -8.65% | 22.81% | 14.18% | 25.59% | -4.94% | 21.95% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 8.52% | 61.93% | 0.72% | 7.46% | 1.27% | 7.78% | 8.83% | 13.05% | -11.02% | 15.53% |
Доходность по периодам
С начала года, AMINX показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у EPDPX с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции AMINX превзошли акции EPDPX по среднегодовой доходности: 11.09% против 9.83% соответственно.
AMINX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -7.37%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 15.62%
- 3 года*
- 12.66%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 11.09%
EPDPX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.76%
- 1 год
- 47.83%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMINX и EPDPX
AMINX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.
Доходность на риск
AMINX vs. EPDPX — Ранг доходности на риск
AMINX
EPDPX
Сравнение AMINX c EPDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Income Fund Institutional Class (AMINX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMINX | EPDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 2.99 | -2.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 3.53 | -2.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.57 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 4.39 | -2.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | 17.85 | -12.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMINX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 2.99 | -2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 1.06 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.66 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.45 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между AMINX и EPDPX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMINX и EPDPX
Дивидендная доходность AMINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что больше доходности EPDPX в 5.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMINX Amana Income Fund Institutional Class | 5.94% | 5.80% | 6.06% | 5.61% | 8.61% | 5.02% | 6.91% | 8.22% | 6.87% | 6.04% | 4.58% | 7.18% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.68% | 6.55% | 3.82% | 3.08% | 2.56% | 2.07% | 1.70% | 2.43% | 2.66% | 2.69% | 2.24% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок AMINX и EPDPX
Максимальная просадка AMINX за все время составила -31.45%, что меньше максимальной просадки EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMINX и EPDPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMINX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.45% | -39.21% | +7.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -10.96% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.04% | -21.06% | +2.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.45% | -33.34% | +1.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.69% | -7.16% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -11.30% | +7.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.70% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMINX и EPDPX
Текущая волатильность для Amana Income Fund Institutional Class (AMINX) составляет 5.50%, в то время как у EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что AMINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMINX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 7.11% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 11.64% | -2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.85% | 16.26% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.80% | 14.07% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.88% | 14.88% | +1.00% |