PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDSZX с SDMZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDSZX с SDMZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration Muni Fund (PDSZX) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX).

PDSZX управляется PGIM. Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. SDMZX управляется PGIM. Фонд был запущен 23 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности PDSZX и SDMZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short Duration Muni Fund (PDSZX) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDSZX и SDMZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDSZX
PGIM Short Duration Muni Fund		0.03%4.64%2.39%4.23%-6.16%0.36%2.85%5.92%1.29%5.11%
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund		-0.15%6.18%5.64%6.25%-4.82%-0.19%3.97%7.92%0.95%3.96%

Доходность по периодам

С начала года, PDSZX показывает доходность 0.03%, что значительно выше, чем у SDMZX с доходностью -0.15%. За последние 10 лет акции PDSZX уступали акциям SDMZX по среднегодовой доходности: 1.84% против 3.14% соответственно.

PDSZX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.48%
С начала года
0.03%
6 месяцев
0.84%
1 год
3.77%
3 года*
3.14%
5 лет*
1.07%
10 лет*
1.84%

SDMZX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.89%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
1.04%
1 год
4.37%
3 года*
5.45%
5 лет*
2.69%
10 лет*
3.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short Duration Muni Fund

PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund

Часто сравнивают с PDSZX:
PDSZX с PULSPDSZX с PFIIXPDSZX с ATOIXPDSZX с APUSXPDSZX с BATVXPDSZX с FHMIXPDSZX с FRFZX
Часто сравнивают с SDMZX:
SDMZX с LLDYXSDMZX с SHYSDMZX с DBLSXSDMZX с DFAIXSDMZX с VCSHSDMZX с FLTBSDMZX с SCHO

Сравнение комиссий PDSZX и SDMZX

PDSZX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии SDMZX в 0.46%.

SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund
PDSZX
PGIM Short Duration Muni Fund

Доходность на риск

PDSZX vs. SDMZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDSZX
Ранг доходности на риск PDSZX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDSZX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDSZX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDSZX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDSZX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDSZX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SDMZX
Ранг доходности на риск SDMZX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDMZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDMZX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDMZX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDMZX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDMZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDSZX c SDMZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration Muni Fund (PDSZX) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDSZXSDMZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

2.11

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

3.67

-1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.51

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

3.30

-1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.70

13.37

-6.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDSZX vs. SDMZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDSZX на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа SDMZX равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDSZX и SDMZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDSZXSDMZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

2.11

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

1.18

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

1.28

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.22

-0.41

Корреляция

Корреляция между PDSZX и SDMZX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDSZX и SDMZX

Дивидендная доходность PDSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности SDMZX в 4.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDSZX
PGIM Short Duration Muni Fund		2.89%3.10%2.56%1.76%1.21%1.03%2.01%2.31%2.37%2.28%2.34%2.40%
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund		4.29%4.62%4.57%3.36%4.70%2.76%3.10%6.18%3.47%2.64%2.76%3.34%

Просадки

Сравнение просадок PDSZX и SDMZX

Максимальная просадка PDSZX за все время составила -10.14%, примерно равная максимальной просадке SDMZX в -9.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDSZX и SDMZX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDSZXSDMZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.14%

-9.76%

-0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-1.44%

-1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.29%

-8.51%

-0.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.14%

-9.76%

-0.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-1.11%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-1.00%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

0.36%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PDSZX и SDMZX

Текущая волатильность для PGIM Short Duration Muni Fund (PDSZX) составляет 0.58%, в то время как у PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) волатильность равна 0.70%. Это указывает на то, что PDSZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDMZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDSZXSDMZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

0.70%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.06%

1.41%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93%

2.11%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.21%

2.30%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.59%

2.46%

+0.13%