PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDSZX с PBSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDSZX с PBSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration Muni Fund (PDSZX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX).

PDSZX управляется PGIM. Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. PBSMX управляется PGIM. Фонд был запущен 1 сент. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности PDSZX и PBSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short Duration Muni Fund (PDSZX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDSZX и PBSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDSZX
PGIM Short Duration Muni Fund		0.03%4.64%2.39%4.23%-6.16%0.36%2.85%5.92%1.29%5.11%
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund		-0.30%6.41%4.25%5.98%-7.06%-0.71%5.16%6.47%0.35%1.86%

Доходность по периодам

С начала года, PDSZX показывает доходность 0.03%, что значительно выше, чем у PBSMX с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции PDSZX уступали акциям PBSMX по среднегодовой доходности: 1.84% против 2.25% соответственно.

PDSZX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.48%
С начала года
0.03%
6 месяцев
0.84%
1 год
3.77%
3 года*
3.14%
5 лет*
1.07%
10 лет*
1.84%

PBSMX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.01%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.75%
1 год
4.13%
3 года*
4.73%
5 лет*
1.73%
10 лет*
2.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short Duration Muni Fund

PGIM Short-Term Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с PDSZX:
PDSZX с PULSPDSZX с PFIIXPDSZX с APUSXPDSZX с ATOIXPDSZX с SDMZXPDSZX с BATVXPDSZX с DFSMX
Часто сравнивают с PBSMX:
PBSMX с BRASXPBSMX с FPNIXPBSMX с SPHYPBSMX с PIMSXPBSMX с BATAXPBSMX с HICOXPBSMX с PULS

Сравнение комиссий PDSZX и PBSMX

PDSZX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии PBSMX в 0.71%.

PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund
PDSZX
PGIM Short Duration Muni Fund

Доходность на риск

PDSZX vs. PBSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDSZX
Ранг доходности на риск PDSZX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDSZX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDSZX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDSZX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDSZX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDSZX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
PBSMX
Ранг доходности на риск PBSMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBSMX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBSMX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBSMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBSMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBSMX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDSZX c PBSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration Muni Fund (PDSZX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDSZXPBSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.84

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

2.88

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.40

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

2.76

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.70

10.65

-3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDSZX vs. PBSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDSZX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBSMX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDSZX и PBSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDSZXPBSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.84

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.61

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.86

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.60

-0.78

Корреляция

Корреляция между PDSZX и PBSMX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDSZX и PBSMX

Дивидендная доходность PDSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности PBSMX в 3.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDSZX
PGIM Short Duration Muni Fund		2.89%3.10%2.56%1.76%1.21%1.03%2.01%2.31%2.37%2.28%2.34%2.40%
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund		3.50%3.74%3.00%2.65%2.02%1.79%2.22%2.57%2.57%2.40%2.40%2.56%

Просадки

Сравнение просадок PDSZX и PBSMX

Максимальная просадка PDSZX за все время составила -10.14%, что меньше максимальной просадки PBSMX в -10.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDSZX и PBSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDSZXPBSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.14%

-10.70%

+0.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-1.65%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.29%

-10.70%

+1.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.14%

-10.70%

+0.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-1.29%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-0.88%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

0.43%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PDSZX и PBSMX

Текущая волатильность для PGIM Short Duration Muni Fund (PDSZX) составляет 0.58%, в то время как у PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) волатильность равна 0.67%. Это указывает на то, что PDSZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDSZXPBSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

0.67%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.06%

1.33%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93%

2.29%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.21%

2.86%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.59%

2.62%

-0.03%