PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDSZX с NJTFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDSZX с NJTFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PDSZX (PGIM Short Duration Muni Fund) and NJTFX (T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, PDSZX returned 1.89%/yr vs 2.49%/yr for NJTFX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PDSZX charges 0.32%/yr vs 0.56%/yr for NJTFX.

Доходность

Сравнение доходности PDSZX и NJTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short Duration Muni Fund (PDSZX) и T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund (NJTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDSZX показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у NJTFX с доходностью 1.94%. За последние 10 лет акции PDSZX уступали акциям NJTFX по среднегодовой доходности: 1.89% против 2.49% соответственно.

PDSZX

1 день
0.20%
1 месяц
0.48%
С начала года
1.37%
6 месяцев
1.65%
1 год
5.16%
3 года*
3.85%
5 лет*
1.22%
10 лет*
1.89%

NJTFX

1 день
0.17%
1 месяц
0.73%
С начала года
1.94%
6 месяцев
2.72%
1 год
9.51%
3 года*
4.92%
5 лет*
1.57%
10 лет*
2.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDSZX и NJTFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDSZX
PGIM Short Duration Muni Fund		1.37%4.64%2.39%4.23%-6.16%0.36%2.85%5.92%1.29%5.11%
NJTFX
T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund		1.94%5.00%4.01%7.17%-10.24%2.67%4.73%6.65%1.31%5.30%

Correlation

The correlation between PDSZX and NJTFX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.73

The correlation between PDSZX and NJTFX shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short Duration Muni Fund

T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund

Часто сравнивают с PDSZX:
PDSZX с PULSPDSZX с MPAPDSZX с PFIIXPDSZX с FSMUXPDSZX с PWJZXPDSZX с APUSXPDSZX с BATVX
Часто сравнивают с NJTFX:
NJTFX с FNJHXNJTFX с PZANJTFX с FZROXNJTFX с MUBNJTFX с VTEBNJTFX с VNJTXNJTFX с WEEK

Доходность на риск

PDSZX vs. NJTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDSZX
Ранг доходности на риск PDSZX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDSZX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDSZX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDSZX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDSZX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDSZX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
NJTFX
Ранг доходности на риск NJTFX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NJTFX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NJTFX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NJTFX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NJTFX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NJTFX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDSZX c NJTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration Muni Fund (PDSZX) и T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund (NJTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDSZXNJTFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.33
3.50

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.06
5.65

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.20

1.92

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

3.64

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.04

13.78

-3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDSZX vs. NJTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDSZX на текущий момент составляет 3.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NJTFX равному 3.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDSZX и NJTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDSZXNJTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33

3.50

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.40

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.64

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.27

-0.42

Просадки

Сравнение просадок PDSZX и NJTFX

Максимальная просадка PDSZX за все время составила -10.14%, что меньше максимальной просадки NJTFX в -15.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDSZX и NJTFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDSZXNJTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.14%

-15.19%

+5.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.87%

-2.59%

+0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.71%

-5.69%

+2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.29%

-15.19%

+5.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.14%

-15.19%

+5.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-0.01%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-1.81%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.51%

0.68%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PDSZX и NJTFX

Текущая волатильность для PGIM Short Duration Muni Fund (PDSZX) составляет 0.60%, в то время как у T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund (NJTFX) волатильность равна 1.06%. Это указывает на то, что PDSZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NJTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDSZXNJTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

1.06%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.27%

1.98%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55%

2.72%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.24%

3.99%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.60%

3.87%

-1.27%

Сравнение комиссий PDSZX и NJTFX

PDSZX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии NJTFX в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDSZX и NJTFX

Дивидендная доходность PDSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности NJTFX в 4.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NJTFX
T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund		4.45%4.44%4.27%3.27%2.03%2.56%2.79%2.84%3.13%3.13%3.26%3.36%
PDSZX
PGIM Short Duration Muni Fund		3.20%3.10%2.56%1.76%1.21%1.03%2.01%2.31%2.37%2.28%2.34%2.40%

Часто задаваемые вопросы

PDSZX and NJTFX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NJTFX has higher volatility (1.06%) compared to PDSZX (0.60%). In terms of maximum drawdown, PDSZX dropped -10.14% vs NJTFX's -15.19%.

NJTFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 3.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDSZX и NJTFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор