PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDSYX с PMFYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDSYX с PMFYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX).

PDSYX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 2 июл. 2019 г.. PMFYX управляется Amundi. Фонд был запущен 21 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PDSYX и PMFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDSYX и PMFYX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund		3.75%7.90%3.65%2.45%-5.36%14.81%2.43%4.08%
PMFYX
Pioneer Multi-Asset Income Fund		1.37%23.15%6.28%7.04%-0.34%12.25%5.38%4.82%

Доходность по периодам

С начала года, PDSYX показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у PMFYX с доходностью 1.37%.

PDSYX

1 день
0.49%
1 месяц
-1.04%
С начала года
3.75%
6 месяцев
5.20%
1 год
10.54%
3 года*
5.74%
5 лет*
4.37%
10 лет*
—

PMFYX

1 день
0.46%
1 месяц
-2.76%
С начала года
1.37%
6 месяцев
4.45%
1 год
17.47%
3 года*
12.07%
5 лет*
8.12%
10 лет*
8.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Diversified Select Real Asset Fund

Pioneer Multi-Asset Income Fund

Часто сравнивают с PDSYX:
PDSYX с CIBFXPDSYX с FESGXPDSYX с JNSMXPDSYX с TRXAXPDSYX с FFAAXPDSYX с TZINXPDSYX с HGLB
Часто сравнивают с PMFYX:
PMFYX с VGWLXPMFYX с BILPMFYX с SPYPMFYX с FPACXPMFYX с UTGPMFYX с FEBIXPMFYX с OLGAX

Сравнение комиссий PDSYX и PMFYX

PDSYX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии PMFYX в 0.65%.

PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund
PMFYX
Pioneer Multi-Asset Income Fund

Доходность на риск

PDSYX vs. PMFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDSYX
Ранг доходности на риск PDSYX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDSYX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDSYX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDSYX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDSYX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDSYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PMFYX
Ранг доходности на риск PMFYX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMFYX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMFYX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMFYX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMFYX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMFYX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDSYX c PMFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDSYXPMFYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

2.46

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

3.11

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.53

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

2.52

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.91

11.71

+6.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDSYX vs. PMFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDSYX на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа PMFYX равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDSYX и PMFYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDSYXPMFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.46

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

1.13

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.14

-0.58

Корреляция

Корреляция между PDSYX и PMFYX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDSYX и PMFYX

Дивидендная доходность PDSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности PMFYX в 5.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund		1.78%1.85%2.18%2.06%1.58%7.46%2.70%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
PMFYX
Pioneer Multi-Asset Income Fund		5.96%6.48%5.48%4.87%5.00%5.70%5.58%6.00%6.07%6.88%5.72%6.14%

Просадки

Сравнение просадок PDSYX и PMFYX

Максимальная просадка PDSYX за все время составила -30.01%, что больше максимальной просадки PMFYX в -24.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDSYX и PMFYX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDSYXPMFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.01%

-24.23%

-5.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.32%

-7.09%

+1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.95%

-13.62%

+2.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-3.12%

+2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-2.62%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

1.53%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности PDSYX и PMFYX

Текущая волатильность для Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) составляет 1.19%, в то время как у Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX) волатильность равна 2.29%. Это указывает на то, что PDSYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDSYXPMFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

2.29%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.28%

4.14%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.83%

7.16%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.38%

7.23%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.82%

7.60%

+1.22%