PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDSYX с PLZTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDSYX с PLZTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PDSYX (Principal Diversified Select Real Asset Fund) and PLZTX (Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund R-6) are both mutual funds - PDSYX is a Global Allocation fund managed by Principal Funds, while PLZTX is a Target Retirement Date fund managed by Principal Funds. Over the past 5 years, PDSYX returned 3.58%/yr vs 6.35%/yr for PLZTX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PDSYX charges 1.20%/yr vs 0.33%/yr for PLZTX.

Доходность

Сравнение доходности PDSYX и PLZTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) и Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund R-6 (PLZTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDSYX показывает доходность 4.92%, что значительно ниже, чем у PLZTX с доходностью 6.54%.

PDSYX

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.21%
С начала года
4.92%
6 месяцев
4.77%
1 год
9.45%
3 года*
6.08%
5 лет*
3.58%
10 лет*
—

PLZTX

1 день
-0.58%
1 месяц
2.13%
С начала года
6.54%
6 месяцев
6.90%
1 год
17.39%
3 года*
13.41%
5 лет*
6.35%
10 лет*
8.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDSYX и PLZTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund		4.92%7.90%3.65%2.45%-5.36%14.81%2.43%4.08%
PLZTX
Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund R-6		6.54%14.46%11.11%14.97%-16.74%13.93%14.79%6.03%

Correlation

The correlation between PDSYX and PLZTX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2019 г.

0.78

Over the past year, the correlation between PDSYX and PLZTX has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Diversified Select Real Asset Fund

Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund R-6

Часто сравнивают с PDSYX:
PDSYX с CIBFXPDSYX с TRXAXPDSYX с JNSMXPDSYX с FFAAXPDSYX с CENTXPDSYX с FESGXPDSYX с JBALX
Часто сравнивают с PLZTX:
PLZTX с PGDIXPLZTX с PLSAXPLZTX с CMPGXPLZTX с PMAQXPLZTX с FCQTXPLZTX с FFFAXPLZTX с PDAHX

Доходность на риск

PDSYX vs. PLZTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDSYX
Ранг доходности на риск PDSYX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDSYX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDSYX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDSYX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDSYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDSYX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PLZTX
Ранг доходности на риск PLZTX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLZTX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLZTX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLZTX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLZTX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLZTX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDSYX c PLZTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) и Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund R-6 (PLZTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDSYXPLZTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.15
2.31

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.98
3.31

+1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.44

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.75

3.11

+1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.80

14.06

+6.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDSYX vs. PLZTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDSYX на текущий момент составляет 3.15, что выше коэффициента Шарпа PLZTX равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDSYX и PLZTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDSYXPLZTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15

2.31

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.61

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.77

-0.20

Просадки

Сравнение просадок PDSYX и PLZTX

Максимальная просадка PDSYX за все время составила -30.01%, что больше максимальной просадки PLZTX в -24.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDSYX и PLZTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDSYXPLZTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.01%

-24.54%

-5.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.98%

-5.73%

+3.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.84%

-10.07%

+4.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.95%

-21.95%

+11.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.58%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-3.91%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

1.26%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности PDSYX и PLZTX

Текущая волатильность для Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) составляет 0.94%, в то время как у Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund R-6 (PLZTX) волатильность равна 2.53%. Это указывает на то, что PDSYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLZTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDSYXPLZTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

2.53%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

6.22%

-3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99%

7.73%

-4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.32%

10.49%

-4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.72%

11.23%

-2.51%

Сравнение комиссий PDSYX и PLZTX

PDSYX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии PLZTX в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDSYX и PLZTX

Дивидендная доходность PDSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности PLZTX в 4.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund		1.76%1.85%2.18%2.06%1.58%7.46%2.70%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
PLZTX
Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund R-6		4.37%4.66%3.75%3.45%8.09%5.44%4.48%3.73%3.83%2.54%2.28%1.68%

Часто задаваемые вопросы

PDSYX and PLZTX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLZTX has higher volatility (2.53%) compared to PDSYX (0.94%). In terms of maximum drawdown, PDSYX dropped -30.01% vs PLZTX's -24.54%.

PDSYX currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDSYX и PLZTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор