PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDSYX с PDRDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDSYX с PDRDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) и Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX).

PDSYX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 2 июл. 2019 г.. PDRDX управляется Principal. Фонд был запущен 15 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PDSYX и PDRDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) и Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDSYX и PDRDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund		3.75%7.90%3.65%2.45%-5.36%14.81%2.43%4.08%
PDRDX
Principal Diversified Real Asset Fund		10.54%14.63%3.09%3.22%-6.19%17.30%3.97%3.61%

Доходность по периодам

С начала года, PDSYX показывает доходность 3.75%, что значительно ниже, чем у PDRDX с доходностью 10.54%.

PDSYX

1 день
0.49%
1 месяц
-1.04%
С начала года
3.75%
6 месяцев
5.20%
1 год
10.54%
3 года*
5.74%
5 лет*
4.37%
10 лет*
—

PDRDX

1 день
1.20%
1 месяц
-3.08%
С начала года
10.54%
6 месяцев
13.20%
1 год
22.43%
3 года*
10.02%
5 лет*
7.13%
10 лет*
6.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Diversified Select Real Asset Fund

Principal Diversified Real Asset Fund

Часто сравнивают с PDSYX:
PDSYX с CIBFXPDSYX с FESGXPDSYX с JNSMXPDSYX с TRXAXPDSYX с FFAAXPDSYX с TZINXPDSYX с HGLB
Часто сравнивают с PDRDX:
PDRDX с EQPGXPDRDX с VTHRXPDRDX с VWOPDRDX с VOOPDRDX с FESGXPDRDX с TRXAXPDRDX с HGLB

Сравнение комиссий PDSYX и PDRDX

PDSYX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии PDRDX в 0.83%.

PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund
PDRDX
Principal Diversified Real Asset Fund

Доходность на риск

PDSYX vs. PDRDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDSYX
Ранг доходности на риск PDSYX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDSYX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDSYX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDSYX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDSYX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDSYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PDRDX
Ранг доходности на риск PDRDX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDRDX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDRDX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDRDX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDRDX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDRDX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDSYX c PDRDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) и Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDSYXPDRDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

2.01

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

2.64

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.41

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

2.52

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.91

13.70

+4.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDSYX vs. PDRDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDSYX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDRDX равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDSYX и PDRDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDSYXPDRDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.01

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.65

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.50

+0.05

Корреляция

Корреляция между PDSYX и PDRDX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDSYX и PDRDX

Дивидендная доходность PDSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности PDRDX в 3.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund		1.78%1.85%2.18%2.06%1.58%7.46%2.70%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDRDX
Principal Diversified Real Asset Fund		3.88%4.19%2.43%2.52%12.88%6.56%0.52%2.36%3.47%2.21%2.61%0.99%

Просадки

Сравнение просадок PDSYX и PDRDX

Максимальная просадка PDSYX за все время составила -30.01%, что больше максимальной просадки PDRDX в -28.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDSYX и PDRDX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDSYXPDRDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.01%

-28.55%

-1.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.32%

-9.19%

+3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.95%

-19.35%

+8.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-3.08%

+2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-6.03%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

1.69%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PDSYX и PDRDX

Текущая волатильность для Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) составляет 1.19%, в то время как у Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что PDSYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDRDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDSYXPDRDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

3.84%

-2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.28%

7.37%

-5.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.83%

11.36%

-4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.38%

10.96%

-4.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.82%

10.77%

-1.95%