PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDSYX с GGSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDSYX с GGSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX).

PDSYX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 2 июл. 2019 г.. GGSIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности PDSYX и GGSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDSYX и GGSIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund		3.75%7.90%3.65%2.45%-5.36%14.81%2.43%4.08%
GGSIX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio		-1.83%19.29%19.26%17.83%-16.86%17.04%14.34%8.26%

Доходность по периодам

С начала года, PDSYX показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у GGSIX с доходностью -1.83%.

PDSYX

1 день
0.49%
1 месяц
-1.04%
С начала года
3.75%
6 месяцев
5.20%
1 год
10.54%
3 года*
5.74%
5 лет*
4.37%
10 лет*
—

GGSIX

1 день
2.48%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
0.80%
1 год
17.48%
3 года*
15.83%
5 лет*
8.67%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Diversified Select Real Asset Fund

Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio

Часто сравнивают с PDSYX:
PDSYX с CIBFXPDSYX с FESGXPDSYX с JNSMXPDSYX с FFAAXPDSYX с TRXAXPDSYX с TZINXPDSYX с HGLB
Часто сравнивают с GGSIX:
GGSIX с CENTXGGSIX с PRWAXGGSIX с CVLOXGGSIX с IGAGGSIX с FESGXGGSIX с TRXAXGGSIX с HGLB

Сравнение комиссий PDSYX и GGSIX

PDSYX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии GGSIX в 0.19%.

PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund
GGSIX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio

Доходность на риск

PDSYX vs. GGSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDSYX
Ранг доходности на риск PDSYX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDSYX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDSYX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDSYX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDSYX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDSYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
GGSIX
Ранг доходности на риск GGSIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGSIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGSIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGSIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGSIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGSIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDSYX c GGSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDSYXGGSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.34

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.79

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.27

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

1.43

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.91

6.42

+11.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDSYX vs. GGSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDSYX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GGSIX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDSYX и GGSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDSYXGGSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.34

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.65

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.44

+0.11

Корреляция

Корреляция между PDSYX и GGSIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDSYX и GGSIX

Дивидендная доходность PDSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности GGSIX в 12.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund		1.78%1.85%2.18%2.06%1.58%7.46%2.70%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
GGSIX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio		12.09%11.87%12.21%1.73%5.76%6.57%3.47%5.77%3.02%2.77%1.35%2.03%

Просадки

Сравнение просадок PDSYX и GGSIX

Максимальная просадка PDSYX за все время составила -30.01%, что меньше максимальной просадки GGSIX в -52.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDSYX и GGSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDSYXGGSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.01%

-52.85%

+22.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.32%

-10.84%

+5.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.95%

-26.74%

+15.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-6.45%

+5.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-9.25%

+4.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

2.51%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности PDSYX и GGSIX

Текущая волатильность для Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) составляет 1.19%, в то время как у Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что PDSYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDSYXGGSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

5.36%

-4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.28%

8.53%

-6.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.83%

13.51%

-6.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.38%

13.38%

-7.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.82%

14.29%

-5.47%