Сравнение PDSYX с GBMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX).
PDSYX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 2 июл. 2019 г.. GBMFX управляется GMO. Фонд был запущен 22 июл. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности PDSYX и GBMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDSYX и GBMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDSYX Principal Diversified Select Real Asset Fund | 3.75% | 7.90% | 3.65% | 2.45% | -5.36% | 14.81% | 2.43% | 4.08% |
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 5.61% | 22.89% | 4.33% | 13.46% | -2.24% | 2.97% | -2.50% | 3.98% |
Доходность по периодам
С начала года, PDSYX показывает доходность 3.75%, что значительно ниже, чем у GBMFX с доходностью 5.61%.
PDSYX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 10.54%
- 3 года*
- 5.74%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- —
GBMFX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 11.79%
- 1 год
- 23.90%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 6.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDSYX и GBMFX
PDSYX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии GBMFX в 0.74%.
Доходность на риск
PDSYX vs. GBMFX — Ранг доходности на риск
PDSYX
GBMFX
Сравнение PDSYX c GBMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDSYX | GBMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 3.02 | -1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 4.00 | -2.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.61 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 3.91 | -1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.91 | 15.09 | +2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDSYX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 3.02 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 1.11 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.96 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между PDSYX и GBMFX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDSYX и GBMFX
Дивидендная доходность PDSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности GBMFX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDSYX Principal Diversified Select Real Asset Fund | 1.78% | 1.85% | 2.18% | 2.06% | 1.58% | 7.46% | 2.70% | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 3.94% | 4.16% | 5.14% | 5.64% | 3.20% | 2.46% | 3.73% | 3.35% | 3.67% | 2.39% | 1.60% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок PDSYX и GBMFX
Максимальная просадка PDSYX за все время составила -30.01%, что больше максимальной просадки GBMFX в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDSYX и GBMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDSYX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.01% | -23.40% | -6.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.32% | -5.98% | +0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.95% | -14.42% | +3.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -3.64% | +2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -3.29% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | 1.57% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDSYX и GBMFX
Текущая волатильность для Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) составляет 1.19%, в то время как у GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что PDSYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDSYX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 3.44% | -2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.28% | 5.30% | -3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.83% | 7.97% | -1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.38% | 7.22% | -0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.82% | 7.97% | +0.85% |