Сравнение PDPAX с IPIRX
PDPAX (Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund) and IPIRX (Voya Global Perspectives Portfolio) are both Global Allocation funds. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PDPAX charges 0.81%/yr vs 0.20%/yr for IPIRX.
Доходность
Сравнение доходности PDPAX и IPIRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PDPAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- 10.72%
- 6 месяцев
- 10.30%
- 1 год
- 18.32%
- 3 года*
- 14.85%
- 5 лет*
- 8.77%
- 10 лет*
- 7.19%
IPIRX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PDPAX и IPIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDPAX Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund | 10.72% | 15.90% | 9.45% | 4.73% | -2.66% | 21.15% | -3.18% | 16.84% | -9.35% | 8.15% |
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | 6.84% | 14.21% | 7.31% | 10.65% | -17.52% | 6.06% | 16.10% | 18.35% | -9.87% | 15.00% |
Correlation
The correlation between PDPAX and IPIRX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г. | 0.74 |
Over the past year, the correlation between PDPAX and IPIRX has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDPAX vs. IPIRX — Ранг доходности на риск
PDPAX
IPIRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PDPAX c IPIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund (PDPAX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDPAX | IPIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.30 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PDPAX и IPIRX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDPAX | IPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.40% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.66% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.61% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PDPAX и IPIRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDPAX | IPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.64% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.65% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.15% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.84% | — | — |
Сравнение комиссий PDPAX и IPIRX
PDPAX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии IPIRX в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDPAX и IPIRX
Дивидендная доходность PDPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности IPIRX в 44.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | 44.20% | 5.64% | 3.25% | 14.65% | 13.55% | 6.34% | 6.25% | 7.80% | 1.30% | 2.78% | 2.78% | 7.16% |
PDPAX Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund | 1.60% | 1.77% | 3.65% | 2.08% | 1.06% | 0.76% | 0.68% | 3.09% | 2.38% | 1.92% | 0.80% | 1.13% |
Часто задаваемые вопросы
PDPAX and IPIRX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PDPAX и IPIRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор