Сравнение PDPAX с IPIRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund (PDPAX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX).
PDPAX управляется Virtus. Фонд был запущен 29 нояб. 2005 г.. IPIRX управляется Voya. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PDPAX и IPIRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDPAX и IPIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDPAX Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund | 8.57% | 15.90% | 9.45% | 4.73% | -2.66% | 21.15% | -3.18% | 16.84% | -9.35% | 8.15% |
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | -1.16% | 14.21% | 7.31% | 10.65% | -17.52% | 6.06% | 16.10% | 18.35% | -9.87% | 15.00% |
Доходность по периодам
С начала года, PDPAX показывает доходность 8.57%, что значительно выше, чем у IPIRX с доходностью -1.16%. За последние 10 лет акции PDPAX превзошли акции IPIRX по среднегодовой доходности: 7.36% против 5.64% соответственно.
PDPAX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 9.52%
- 1 год
- 19.52%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 7.36%
IPIRX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 12.26%
- 3 года*
- 8.65%
- 5 лет*
- 3.08%
- 10 лет*
- 5.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDPAX и IPIRX
PDPAX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии IPIRX в 0.20%.
Доходность на риск
PDPAX vs. IPIRX — Ранг доходности на риск
PDPAX
IPIRX
Сравнение PDPAX c IPIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund (PDPAX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDPAX | IPIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 1.23 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.82 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.25 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.26 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.22 | 5.56 | +4.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDPAX | IPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.23 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.29 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.59 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.54 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между PDPAX и IPIRX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDPAX и IPIRX
Дивидендная доходность PDPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности IPIRX в 5.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDPAX Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund | 1.63% | 1.77% | 3.65% | 2.08% | 1.06% | 0.76% | 0.68% | 3.09% | 2.38% | 1.92% | 0.80% | 1.13% |
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | 5.71% | 5.64% | 3.25% | 14.65% | 13.55% | 6.34% | 6.25% | 7.80% | 1.30% | 2.78% | 2.78% | 7.16% |
Просадки
Сравнение просадок PDPAX и IPIRX
Максимальная просадка PDPAX за все время составила -43.40%, что больше максимальной просадки IPIRX в -24.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDPAX и IPIRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDPAX | IPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.40% | -24.97% | -18.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.17% | -7.88% | -2.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.87% | -24.97% | +6.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.24% | -24.97% | -7.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -6.09% | +1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -4.89% | -2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 2.02% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDPAX и IPIRX
Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund (PDPAX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) имеют волатильность 4.05% и 4.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDPAX | IPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 4.12% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.34% | 6.77% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.38% | 11.21% | +1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.13% | 10.76% | +2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.86% | 9.71% | +3.15% |