Сравнение PDPAX с GBMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund (PDPAX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX).
PDPAX управляется Virtus. Фонд был запущен 29 нояб. 2005 г.. GBMFX управляется GMO. Фонд был запущен 22 июл. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности PDPAX и GBMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDPAX и GBMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDPAX Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund | 8.57% | 15.90% | 9.45% | 4.73% | -2.66% | 21.15% | -3.18% | 16.84% | -9.35% | 8.15% |
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 5.61% | 22.89% | 4.33% | 13.46% | -2.24% | 2.97% | -2.50% | 11.62% | -5.36% | 13.05% |
Доходность по периодам
С начала года, PDPAX показывает доходность 8.57%, что значительно выше, чем у GBMFX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции PDPAX превзошли акции GBMFX по среднегодовой доходности: 7.36% против 6.41% соответственно.
PDPAX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 9.52%
- 1 год
- 19.52%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 7.36%
GBMFX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 11.79%
- 1 год
- 23.90%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 6.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDPAX и GBMFX
PDPAX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии GBMFX в 0.74%.
Доходность на риск
PDPAX vs. GBMFX — Ранг доходности на риск
PDPAX
GBMFX
Сравнение PDPAX c GBMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund (PDPAX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDPAX | GBMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 3.02 | -1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 4.00 | -1.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.61 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 3.91 | -1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.22 | 15.09 | -4.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDPAX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 3.02 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 1.11 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.81 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.96 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между PDPAX и GBMFX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDPAX и GBMFX
Дивидендная доходность PDPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности GBMFX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDPAX Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund | 1.63% | 1.77% | 3.65% | 2.08% | 1.06% | 0.76% | 0.68% | 3.09% | 2.38% | 1.92% | 0.80% | 1.13% |
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 3.94% | 4.16% | 5.14% | 5.64% | 3.20% | 2.46% | 3.73% | 3.35% | 3.67% | 2.39% | 1.60% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок PDPAX и GBMFX
Максимальная просадка PDPAX за все время составила -43.40%, что больше максимальной просадки GBMFX в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDPAX и GBMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDPAX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.40% | -23.40% | -20.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.17% | -5.98% | -4.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.87% | -14.42% | -4.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.24% | -23.40% | -8.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -3.64% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -3.29% | -4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 1.57% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDPAX и GBMFX
Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund (PDPAX) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что PDPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDPAX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 3.44% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.34% | 5.30% | +2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.38% | 7.97% | +4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.13% | 7.22% | +5.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.86% | 7.97% | +4.89% |