Сравнение PDPAX с AIO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund (PDPAX) и Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO).
PDPAX управляется Virtus. Фонд был запущен 29 нояб. 2005 г.. AIO управляется Virtus. Фонд был запущен 29 окт. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности PDPAX и AIO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDPAX и AIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDPAX Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund | 8.57% | 15.90% | 9.45% | 4.73% | -2.66% | 21.15% | -3.18% | 3.00% |
AIO Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund | 2.49% | 0.48% | 54.48% | 19.27% | -28.06% | 13.51% | 46.27% | 1.05% |
Доходность по периодам
С начала года, PDPAX показывает доходность 8.57%, что значительно выше, чем у AIO с доходностью 2.49%.
PDPAX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 9.52%
- 1 год
- 19.52%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 7.36%
AIO
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 20.21%
- 3 года*
- 19.81%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDPAX и AIO
PDPAX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии AIO в 1.41%.
Доходность на риск
PDPAX vs. AIO — Ранг доходности на риск
PDPAX
AIO
Сравнение PDPAX c AIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund (PDPAX) и Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDPAX | AIO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 0.88 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.36 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.19 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.34 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.22 | 4.90 | +5.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDPAX | AIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 0.88 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.37 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.51 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между PDPAX и AIO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDPAX и AIO
Дивидендная доходность PDPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности AIO в 13.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDPAX Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund | 1.63% | 1.77% | 3.65% | 2.08% | 1.06% | 0.76% | 0.68% | 3.09% | 2.38% | 1.92% | 0.80% | 1.13% |
AIO Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund | 13.69% | 13.75% | 7.30% | 10.34% | 11.12% | 19.97% | 9.31% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PDPAX и AIO
Максимальная просадка PDPAX за все время составила -43.40%, примерно равная максимальной просадке AIO в -44.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDPAX и AIO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDPAX | AIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.40% | -44.88% | +1.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.17% | -15.46% | +5.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.87% | -37.39% | +18.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -6.21% | +1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -11.22% | +3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 4.23% | -2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDPAX и AIO
Текущая волатильность для Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund (PDPAX) составляет 4.05%, в то время как у Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что PDPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDPAX | AIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 6.79% | -2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.34% | 13.80% | -6.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.38% | 23.20% | -10.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.13% | 22.01% | -8.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.86% | 27.03% | -14.17% |