PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDP с IWMO.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDP с IWMO.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L).

PDP и IWMO.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Technical Leaders Index. Фонд был запущен 1 мар. 2007 г.. IWMO.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Momentum Index. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PDP и IWMO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDP и IWMO.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF		5.76%8.37%26.06%20.88%-24.49%7.72%36.59%33.13%-5.96%23.30%
IWMO.L
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc)		-2.02%21.04%30.50%11.96%-17.97%14.13%28.58%27.14%-3.85%32.09%

Доходность по периодам

С начала года, PDP показывает доходность 5.76%, что значительно выше, чем у IWMO.L с доходностью -2.02%. За последние 10 лет акции PDP уступали акциям IWMO.L по среднегодовой доходности: 12.02% против 13.49% соответственно.

PDP

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.96%
С начала года
5.76%
6 месяцев
3.00%
1 год
21.24%
3 года*
17.63%
5 лет*
7.62%
10 лет*
12.02%

IWMO.L

1 день
-0.78%
1 месяц
-0.99%
С начала года
-2.02%
6 месяцев
-0.23%
1 год
18.98%
3 года*
19.93%
5 лет*
9.75%
10 лет*
13.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dorsey Wright Momentum ETF

iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с PDP:
PDP с MTUMPDP с QQQPDP с SPYPDP с MMTMPDP с VOOPDP с RSPPDP с BBUS
Часто сравнивают с IWMO.L:
IWMO.L с SPYIWMO.L с QMOMIWMO.L с VWRA.LIWMO.L с JPGL.LIWMO.L с IPRV.LIWMO.L с AVUVIWMO.L с AVDV

Сравнение комиссий PDP и IWMO.L

PDP берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии IWMO.L в 0.25%.

PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
IWMO.L
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

PDP vs. IWMO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDP
Ранг доходности на риск PDP: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDP: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDP: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDP: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDP: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDP: 5353
Ранг коэф-та Мартина
IWMO.L
Ранг доходности на риск IWMO.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMO.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMO.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMO.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMO.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMO.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDP c IWMO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDPIWMO.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.95

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.45

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.20

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

2.01

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.09

8.98

-2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDP vs. IWMO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDP на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWMO.L равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDP и IWMO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDPIWMO.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.95

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.53

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.76

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.70

-0.28

Корреляция

Корреляция между PDP и IWMO.L составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDP и IWMO.L

Дивидендная доходность PDP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как IWMO.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF		0.13%0.17%0.15%0.42%0.45%0.00%0.11%0.25%0.18%0.28%0.81%0.39%
IWMO.L
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDP и IWMO.L

Максимальная просадка PDP за все время составила -59.34%, что больше максимальной просадки IWMO.L в -31.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDP и IWMO.L.

Загрузка...

Показатели просадок

PDPIWMO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.34%

-31.52%

-27.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-11.61%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.91%

-29.63%

-4.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.70%

-31.52%

-3.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-6.70%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.69%

-6.11%

-4.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

2.60%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PDP и IWMO.L

Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L) с волатильностью 8.74%. Это указывает на то, что PDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDPIWMO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.83%

8.74%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.69%

14.12%

+4.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.21%

19.88%

+4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.93%

18.29%

+3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.44%

17.77%

+3.67%