PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDMIX с FUAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDMIX с FUAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX).

PDMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 1997 г.. FUAMX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности PDMIX и FUAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDMIX и FUAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDMIX
PIMCO GNMA and Government Securities Fund		0.60%8.43%1.59%6.03%-13.96%-0.65%5.78%6.57%0.83%-0.01%
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		-0.36%8.00%0.40%4.08%-13.06%-3.19%8.86%7.25%1.25%-0.35%

Доходность по периодам

С начала года, PDMIX показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у FUAMX с доходностью -0.36%.

PDMIX

1 день
0.42%
1 месяц
-1.55%
С начала года
0.60%
6 месяцев
1.74%
1 год
4.92%
3 года*
4.41%
5 лет*
0.18%
10 лет*
1.55%

FUAMX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.24%
1 год
3.60%
3 года*
2.83%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO GNMA and Government Securities Fund

Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с PDMIX:
PDMIX с VSGDXPDMIX с BNDPDMIX с PRRIXPDMIX с VUSXXPDMIX с GIBIXPDMIX с FTBFXPDMIX с ^GSPC
Часто сравнивают с FUAMX:
FUAMX с FXNAXFUAMX с BNDFUAMX с FNBGXFUAMX с FTBFXFUAMX с FSTGXFUAMX с FIWGXFUAMX с FBND

Сравнение комиссий PDMIX и FUAMX

PDMIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FUAMX в 0.03%.

PDMIX
PIMCO GNMA and Government Securities Fund
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

PDMIX vs. FUAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDMIX
Ранг доходности на риск PDMIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDMIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDMIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDMIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDMIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDMIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FUAMX
Ранг доходности на риск FUAMX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUAMX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUAMX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUAMX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUAMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUAMX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDMIX c FUAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDMIXFUAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.79

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.18

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.14

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.43

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.63

4.04

+1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDMIX vs. FUAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDMIX на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа FUAMX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDMIX и FUAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDMIXFUAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.79

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

-0.03

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.22

+0.81

Корреляция

Корреляция между PDMIX и FUAMX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDMIX и FUAMX

Дивидендная доходность PDMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности FUAMX в 3.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDMIX
PIMCO GNMA and Government Securities Fund		3.93%4.29%4.66%3.76%3.84%2.03%2.40%3.41%3.10%2.96%2.93%2.14%
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		3.35%3.52%3.58%2.20%1.24%1.76%2.90%2.16%2.23%0.49%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDMIX и FUAMX

Максимальная просадка PDMIX за все время составила -18.64%, что меньше максимальной просадки FUAMX в -20.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDMIX и FUAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDMIXFUAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.64%

-20.25%

+1.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.25%

-3.10%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.59%

-18.27%

-0.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-6.78%

+4.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-7.33%

+5.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

1.09%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PDMIX и FUAMX

PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) имеет более высокую волатильность в 1.92% по сравнению с Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что PDMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDMIXFUAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

1.65%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.85%

2.90%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.06%

4.88%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.60%

6.61%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.02%

5.87%

-0.85%