PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDMIX с FNBGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDMIX с FNBGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) и Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX).

PDMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 1997 г.. FNBGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности PDMIX и FNBGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) и Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDMIX и FNBGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDMIX
PIMCO GNMA and Government Securities Fund		0.60%8.43%1.59%6.03%-13.96%-0.65%5.78%6.57%0.83%-0.01%
FNBGX
Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund		-0.35%5.30%-6.18%3.20%-29.89%-5.17%17.58%14.24%-1.62%1.86%

Доходность по периодам

С начала года, PDMIX показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у FNBGX с доходностью -0.35%.

PDMIX

1 день
0.42%
1 месяц
-1.55%
С начала года
0.60%
6 месяцев
1.74%
1 год
4.92%
3 года*
4.41%
5 лет*
0.18%
10 лет*
1.55%

FNBGX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
-0.98%
1 год
-0.60%
3 года*
-1.65%
5 лет*
-5.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO GNMA and Government Securities Fund

Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с PDMIX:
PDMIX с VSGDXPDMIX с BNDPDMIX с VUSXXPDMIX с PRRIXPDMIX с GIBIXPDMIX с FTBFXPDMIX с ^GSPC
Часто сравнивают с FNBGX:
FNBGX с TLTFNBGX с FXNAXFNBGX с FUAMXFNBGX с VGLTFNBGX с FTLTXFNBGX с VUSTXFNBGX с FBND

Сравнение комиссий PDMIX и FNBGX

PDMIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FNBGX в 0.03%.

PDMIX
PIMCO GNMA and Government Securities Fund
FNBGX
Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

PDMIX vs. FNBGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDMIX
Ранг доходности на риск PDMIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDMIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDMIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDMIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDMIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDMIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FNBGX
Ранг доходности на риск FNBGX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNBGX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNBGX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNBGX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNBGX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNBGX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDMIX c FNBGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) и Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDMIXFNBGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.01

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

0.09

+1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.01

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

0.14

+1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.63

0.30

+5.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDMIX vs. FNBGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDMIX на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа FNBGX равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDMIX и FNBGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDMIXFNBGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.01

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

-0.35

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

-0.08

+1.12

Корреляция

Корреляция между PDMIX и FNBGX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDMIX и FNBGX

Дивидендная доходность PDMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности FNBGX в 3.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDMIX
PIMCO GNMA and Government Securities Fund		3.93%4.29%4.66%3.76%3.84%2.03%2.40%3.41%3.10%2.96%2.93%2.14%
FNBGX
Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund		3.60%3.88%3.75%3.20%2.26%2.47%3.96%2.63%2.93%0.70%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDMIX и FNBGX

Максимальная просадка PDMIX за все время составила -18.64%, что меньше максимальной просадки FNBGX в -46.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDMIX и FNBGX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDMIXFNBGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.64%

-46.86%

+28.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.25%

-8.75%

+5.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.59%

-41.54%

+22.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-37.47%

+35.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-21.32%

+19.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

3.98%

-2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности PDMIX и FNBGX

Текущая волатильность для PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) составляет 1.92%, в то время как у Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что PDMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNBGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDMIXFNBGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

3.50%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.85%

6.02%

-3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.06%

10.47%

-5.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.60%

14.61%

-8.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.02%

14.30%

-9.28%