PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDIIX с MZLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDIIX с MZLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) и Muzinich Low Duration Fund (MZLSX).

PDIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 2003 г.. MZLSX управляется Muzinich. Фонд был запущен 29 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PDIIX и MZLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) и Muzinich Low Duration Fund (MZLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDIIX и MZLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDIIX
PIMCO Diversified Income Fund		-1.40%10.42%6.38%10.41%-14.70%0.42%6.43%13.05%-0.97%8.87%
MZLSX
Muzinich Low Duration Fund		-0.78%6.38%6.30%7.63%-3.41%2.50%2.64%7.86%0.80%4.26%

Доходность по периодам

С начала года, PDIIX показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у MZLSX с доходностью -0.78%.

PDIIX

1 день
0.41%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
0.67%
1 год
6.51%
3 года*
7.62%
5 лет*
2.29%
10 лет*
4.38%

MZLSX

1 день
-0.22%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
0.41%
1 год
4.08%
3 года*
6.03%
5 лет*
3.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Diversified Income Fund

Muzinich Low Duration Fund

Часто сравнивают с PDIIX:
PDIIX с FAGIXPDIIX с PTTRXPDIIX с BONDPDIIX с BNDPDIIX с FNBGXPDIIX с VGITPDIIX с BIL
Часто сравнивают с MZLSX:
MZLSX с PIMIXMZLSX с NWXHXMZLSX с DBLIXMZLSX с WSINXMZLSX с CBLDXMZLSX с DBSCXMZLSX с ICMUX

Сравнение комиссий PDIIX и MZLSX

PDIIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MZLSX в 0.50%.

PDIIX
PIMCO Diversified Income Fund
MZLSX
Muzinich Low Duration Fund

Доходность на риск

PDIIX vs. MZLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDIIX
Ранг доходности на риск PDIIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDIIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDIIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDIIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDIIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDIIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
MZLSX
Ранг доходности на риск MZLSX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MZLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MZLSX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MZLSX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MZLSX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MZLSX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDIIX c MZLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) и Muzinich Low Duration Fund (MZLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDIIXMZLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

2.65

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

3.75

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.66

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

2.58

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.55

12.66

-4.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDIIX vs. MZLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDIIX на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа MZLSX равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDIIX и MZLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDIIXMZLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.65

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

2.16

-1.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

1.67

-0.47

Корреляция

Корреляция между PDIIX и MZLSX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDIIX и MZLSX

Дивидендная доходность PDIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что меньше доходности MZLSX в 7.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDIIX
PIMCO Diversified Income Fund		5.12%5.42%5.21%4.66%3.91%3.65%3.68%5.04%4.46%4.84%4.94%7.68%
MZLSX
Muzinich Low Duration Fund		7.03%7.03%4.77%4.88%3.85%6.36%2.08%2.24%8.62%1.86%0.79%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDIIX и MZLSX

Максимальная просадка PDIIX за все время составила -21.96%, что больше максимальной просадки MZLSX в -12.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDIIX и MZLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDIIXMZLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.96%

-12.66%

-9.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.55%

-1.61%

-1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.50%

-6.09%

-14.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-1.61%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.83%

-0.86%

-1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

0.33%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PDIIX и MZLSX

PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) имеет более высокую волатильность в 1.79% по сравнению с Muzinich Low Duration Fund (MZLSX) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что PDIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MZLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDIIXMZLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

0.81%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

1.15%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.98%

1.59%

+2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.93%

1.59%

+3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.86%

2.13%

+2.73%