Сравнение PDIIX с ESIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) и Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX).
PDIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 2003 г.. ESIIX - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 3 апр. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PDIIX и ESIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDIIX и ESIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDIIX PIMCO Diversified Income Fund | -1.40% | 10.42% | 6.38% | 10.41% | -14.70% | 0.42% | 6.43% | 13.05% | -0.97% | 8.87% |
ESIIX Eaton Vance Strategic Income Fund Class I | 0.83% | 12.46% | 6.66% | 8.52% | -2.32% | 1.59% | 7.80% | 7.65% | -2.44% | 5.16% |
Доходность по периодам
С начала года, PDIIX показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у ESIIX с доходностью 0.83%. За последние 10 лет акции PDIIX уступали акциям ESIIX по среднегодовой доходности: 4.38% против 5.15% соответственно.
PDIIX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 6.51%
- 3 года*
- 7.62%
- 5 лет*
- 2.29%
- 10 лет*
- 4.38%
ESIIX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 9.56%
- 3 года*
- 8.62%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- 5.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDIIX и ESIIX
PDIIX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ESIIX в 1.21%.
Доходность на риск
PDIIX vs. ESIIX — Ранг доходности на риск
PDIIX
ESIIX
Сравнение PDIIX c ESIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) и Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDIIX | ESIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 3.22 | -1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 4.58 | -2.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.73 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 3.99 | -1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | 16.51 | -7.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDIIX | ESIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 3.22 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 1.67 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 1.64 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 0.46 | +0.75 |
Корреляция
Корреляция между PDIIX и ESIIX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDIIX и ESIIX
Дивидендная доходность PDIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что меньше доходности ESIIX в 7.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDIIX PIMCO Diversified Income Fund | 5.12% | 5.42% | 5.21% | 4.66% | 3.91% | 3.65% | 3.68% | 5.04% | 4.46% | 4.84% | 4.94% | 7.68% |
ESIIX Eaton Vance Strategic Income Fund Class I | 7.37% | 7.01% | 7.23% | 7.19% | 5.82% | 4.57% | 4.44% | 5.29% | 4.25% | 3.95% | 4.18% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок PDIIX и ESIIX
Максимальная просадка PDIIX за все время составила -21.96%, что меньше максимальной просадки ESIIX в -26.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDIIX и ESIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDIIX | ESIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.96% | -26.87% | +4.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.55% | -2.44% | -1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.50% | -6.18% | -14.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.50% | -12.25% | -8.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | -1.86% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.83% | -4.76% | +1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 0.59% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDIIX и ESIIX
PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) имеет более высокую волатильность в 1.79% по сравнению с Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что PDIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDIIX | ESIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 1.33% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 1.98% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.98% | 3.04% | +0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.93% | 3.15% | +1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.86% | 3.16% | +1.70% |