Сравнение PDIAX с TANDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX) и Castle Tandem Fund (TANDX).
PDIAX управляется Virtus. Фонд был запущен 25 сент. 1997 г.. TANDX управляется Castle Investment Management. Фонд был запущен 15 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности PDIAX и TANDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDIAX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDIAX Virtus KAR Equity Income Fund | 3.17% | 13.45% | 9.10% | 1.08% | -2.58% | 17.04% | 14.51% | 14.68% |
TANDX Castle Tandem Fund | -8.57% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
Доходность по периодам
С начала года, PDIAX показывает доходность 3.17%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -8.57%.
PDIAX
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- 3.17%
- 6 месяцев
- 2.83%
- 1 год
- 13.79%
- 3 года*
- 9.34%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- 9.74%
TANDX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -9.06%
- 1 год
- -9.68%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDIAX и TANDX
PDIAX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.
Доходность на риск
PDIAX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
PDIAX
TANDX
Сравнение PDIAX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDIAX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | -0.82 | +1.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | -1.08 | +2.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.86 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | -0.69 | +2.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.02 | -2.00 | +10.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDIAX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | -0.82 | +1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.00 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.01 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между PDIAX и TANDX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDIAX и TANDX
Дивидендная доходность PDIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что меньше доходности TANDX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDIAX Virtus KAR Equity Income Fund | 6.68% | 6.52% | 2.88% | 2.71% | 5.83% | 4.16% | 35.18% | 0.95% | 1.20% | 15.53% | 3.60% | 19.74% |
TANDX Castle Tandem Fund | 6.75% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PDIAX и TANDX
Максимальная просадка PDIAX за все время составила -53.27%, что меньше максимальной просадки TANDX в -95.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDIAX и TANDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDIAX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.27% | -95.17% | +41.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.70% | -13.14% | +3.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.21% | -95.17% | +78.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -95.10% | +90.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -18.93% | +10.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 4.50% | -2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDIAX и TANDX
Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что PDIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDIAX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 3.19% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.72% | 7.33% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.11% | 12.04% | +1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.00% | 1,010.25% | -997.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 852.44% | -835.52% |