PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDIAX с RCKSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDIAX с RCKSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX).

PDIAX управляется Virtus. Фонд был запущен 25 сент. 1997 г.. RCKSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 31 дек. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PDIAX и RCKSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDIAX и RCKSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDIAX
Virtus KAR Equity Income Fund		3.17%13.45%9.10%1.08%-2.58%17.04%14.51%28.11%-12.69%22.45%
RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund		7.71%12.99%15.12%15.57%-18.09%9.96%13.75%19.05%-2.14%22.69%

Доходность по периодам

С начала года, PDIAX показывает доходность 3.17%, что значительно ниже, чем у RCKSX с доходностью 7.71%. За последние 10 лет акции PDIAX уступали акциям RCKSX по среднегодовой доходности: 9.74% против 10.38% соответственно.

PDIAX

1 день
1.88%
1 месяц
-4.20%
С начала года
3.17%
6 месяцев
2.83%
1 год
13.79%
3 года*
9.34%
5 лет*
6.42%
10 лет*
9.74%

RCKSX

1 день
1.56%
1 месяц
-1.74%
С начала года
7.71%
6 месяцев
8.21%
1 год
22.14%
3 года*
17.13%
5 лет*
5.93%
10 лет*
10.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Equity Income Fund

Rock Oak Core Growth Fund

Часто сравнивают с PDIAX:
PDIAX с SEBLXPDIAX с STCIXPDIAX с PSTAXPDIAX с FEQHXPDIAX с FGJEXPDIAX с MERFXPDIAX с GQEIX
Часто сравнивают с RCKSX:
RCKSX с SWPPXRCKSX с LOGSXRCKSX с LMISXRCKSX с RIVSXRCKSX с BOGSXRCKSX с FITLXRCKSX с PRBLX

Сравнение комиссий PDIAX и RCKSX

PDIAX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии RCKSX в 1.25%.

RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund
PDIAX
Virtus KAR Equity Income Fund

Доходность на риск

PDIAX vs. RCKSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDIAX
Ранг доходности на риск PDIAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDIAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDIAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDIAX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDIAX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDIAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
RCKSX
Ранг доходности на риск RCKSX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCKSX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCKSX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCKSX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCKSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCKSX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDIAX c RCKSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDIAXRCKSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.40

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

2.06

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

2.09

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.02

10.93

-2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDIAX vs. RCKSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDIAX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RCKSX равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDIAX и RCKSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDIAXRCKSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.40

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.38

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.59

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.37

+0.04

Корреляция

Корреляция между PDIAX и RCKSX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDIAX и RCKSX

Дивидендная доходность PDIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что больше доходности RCKSX в 5.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDIAX
Virtus KAR Equity Income Fund		6.68%6.52%2.88%2.71%5.83%4.16%35.18%0.95%1.20%15.53%3.60%19.74%
RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund		5.81%6.26%0.47%0.71%1.00%4.31%16.56%3.18%0.59%5.91%0.70%3.21%

Просадки

Сравнение просадок PDIAX и RCKSX

Максимальная просадка PDIAX за все время составила -53.27%, что меньше максимальной просадки RCKSX в -57.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDIAX и RCKSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDIAXRCKSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.27%

-57.88%

+4.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.70%

-11.29%

+1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.21%

-23.50%

+7.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.26%

-33.10%

-2.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-1.74%

-2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-9.58%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

2.16%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PDIAX и RCKSX

Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что PDIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCKSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDIAXRCKSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

3.72%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.72%

8.88%

-2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.11%

16.40%

-3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.00%

15.78%

-2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

17.59%

-0.67%