PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDIAX с POGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDIAX с POGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX) и Pin Oak Equity (POGSX).

PDIAX управляется Virtus. Фонд был запущен 25 сент. 1997 г.. POGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности PDIAX и POGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX) и Pin Oak Equity (POGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDIAX и POGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDIAX
Virtus KAR Equity Income Fund		3.17%13.45%9.10%1.08%-2.58%17.04%14.51%28.11%-12.69%22.45%
POGSX
Pin Oak Equity		8.02%27.41%18.99%27.16%-25.10%21.42%10.60%27.72%-6.15%15.14%

Доходность по периодам

С начала года, PDIAX показывает доходность 3.17%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 8.02%. За последние 10 лет акции PDIAX уступали акциям POGSX по среднегодовой доходности: 9.74% против 13.32% соответственно.

PDIAX

1 день
1.88%
1 месяц
-4.20%
С начала года
3.17%
6 месяцев
2.83%
1 год
13.79%
3 года*
9.34%
5 лет*
6.42%
10 лет*
9.74%

POGSX

1 день
2.24%
1 месяц
-3.10%
С начала года
8.02%
6 месяцев
14.62%
1 год
36.09%
3 года*
26.34%
5 лет*
11.39%
10 лет*
13.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Equity Income Fund

Pin Oak Equity

Часто сравнивают с PDIAX:
PDIAX с SEBLXPDIAX с STCIXPDIAX с PSTAXPDIAX с FEQHXPDIAX с FGJEXPDIAX с MERFXPDIAX с GQEIX
Часто сравнивают с POGSX:
POGSX с CGGRPOGSX с QQQPOGSX с SCHGPOGSX с FGRTXPOGSX с AFIFXPOGSX с BEQGXPOGSX с SOPAX

Сравнение комиссий PDIAX и POGSX

PDIAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии POGSX в 0.91%.

PDIAX
Virtus KAR Equity Income Fund
POGSX
Pin Oak Equity

Доходность на риск

PDIAX vs. POGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDIAX
Ранг доходности на риск PDIAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDIAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDIAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDIAX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDIAX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDIAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
POGSX
Ранг доходности на риск POGSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POGSX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGSX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGSX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDIAX c POGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDIAXPOGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.85

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

2.90

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.42

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

3.38

-1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.02

13.83

-5.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDIAX vs. POGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDIAX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа POGSX равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDIAX и POGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDIAXPOGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.85

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.64

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.72

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.30

+0.11

Корреляция

Корреляция между PDIAX и POGSX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDIAX и POGSX

Дивидендная доходность PDIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что меньше доходности POGSX в 17.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDIAX
Virtus KAR Equity Income Fund		6.68%6.52%2.88%2.71%5.83%4.16%35.18%0.95%1.20%15.53%3.60%19.74%
POGSX
Pin Oak Equity		17.59%8.85%17.87%8.21%0.15%10.93%4.60%3.22%2.94%1.79%2.03%3.83%

Просадки

Сравнение просадок PDIAX и POGSX

Максимальная просадка PDIAX за все время составила -53.27%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDIAX и POGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDIAXPOGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.27%

-89.46%

+36.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.70%

-10.96%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.21%

-29.81%

+13.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.26%

-33.05%

-2.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-5.97%

+1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-36.91%

+28.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

2.68%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности PDIAX и POGSX

Текущая волатильность для Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX) составляет 3.98%, в то время как у Pin Oak Equity (POGSX) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что PDIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDIAXPOGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

4.50%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.72%

13.08%

-6.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.11%

19.70%

-6.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.00%

17.88%

-4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

18.57%

-1.65%