PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDIAX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDIAX с FSKAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

PDIAX управляется Virtus. Фонд был запущен 25 сент. 1997 г.. FSKAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности PDIAX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDIAX и FSKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDIAX
Virtus KAR Equity Income Fund		1.27%13.45%9.10%1.08%-2.58%17.04%14.51%28.11%-12.69%22.45%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		-6.77%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, PDIAX показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции PDIAX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 9.54% против 13.23% соответственно.

PDIAX

1 день
0.14%
1 месяц
-6.09%
С начала года
1.27%
6 месяцев
0.93%
1 год
11.90%
3 года*
8.66%
5 лет*
6.17%
10 лет*
9.54%

FSKAX

1 день
-0.47%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-6.77%
6 месяцев
-4.56%
1 год
14.73%
3 года*
16.72%
5 лет*
10.13%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Equity Income Fund

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с PDIAX:
PDIAX с SEBLXPDIAX с STCIXPDIAX с PSTAXPDIAX с FEQHXPDIAX с FGJEXPDIAX с MERFXPDIAX с GQEIX
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Сравнение комиссий PDIAX и FSKAX

PDIAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

PDIAX
Virtus KAR Equity Income Fund
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund

Доходность на риск

PDIAX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDIAX
Ранг доходности на риск PDIAX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDIAX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDIAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDIAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDIAX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDIAX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDIAX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDIAXFSKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.83

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.29

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.04

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.48

5.05

+1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDIAX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDIAX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSKAX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDIAX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDIAXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.83

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.59

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.72

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.78

-0.38

Корреляция

Корреляция между PDIAX и FSKAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDIAX и FSKAX

Дивидендная доходность PDIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что больше доходности FSKAX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDIAX
Virtus KAR Equity Income Fund		6.80%6.52%2.88%2.71%5.83%4.16%35.18%0.95%1.20%15.53%3.60%19.74%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.09%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Просадки

Сравнение просадок PDIAX и FSKAX

Максимальная просадка PDIAX за все время составила -53.27%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDIAX и FSKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDIAXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.27%

-35.01%

-18.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.70%

-12.42%

+2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.21%

-25.39%

+9.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.26%

-35.01%

-0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-8.92%

+2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-4.05%

-4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

2.57%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности PDIAX и FSKAX

Текущая волатильность для Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX) составляет 3.34%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что PDIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDIAXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

4.42%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.45%

9.40%

-2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.01%

18.50%

-5.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.98%

17.38%

-4.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

18.42%

-1.51%