PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDI с QDVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDI с QDVO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PDI (PIMCO Dynamic Income Fund) is a stock, while QDVO (Amplify CWP Growth & Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by Amplify. Over the past year, PDI returned 0.14% vs 23.06% for QDVO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PDI и QDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDI показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у QDVO с доходностью 6.99%.

PDI

1 день
-0.79%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
-0.75%
1 год
0.14%
3 года*
10.87%
5 лет*
2.19%
10 лет*
7.55%

QDVO

1 день
-0.03%
1 месяц
-2.27%
С начала года
6.99%
6 месяцев
8.17%
1 год
23.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDI и QDVO

2026 (YTD)20252024
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		-0.81%11.03%1.21%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		6.99%20.16%9.76%

Correlation

The correlation between PDI and QDVO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г.

0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Dynamic Income Fund

Amplify CWP Growth & Income ETF

Часто сравнивают с PDI:
PDI с PDOPDI с PTYPDI с GOFPDI с PCNPDI с JEPIPDI с PHKPDI с CEFS
Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с JEPQQDVO с GPIQQDVO с QQQQDVO с SPYQDVO с SCHG

Доходность на риск

PDI vs. QDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDI
Ранг доходности на риск PDI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDI: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDI: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDI: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDI: 4343
Ранг коэф-та Мартина
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDI c QDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PDIQDVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.01
1.83

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
2.51

-2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.33

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.01

2.27

-2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.03

9.00

-8.97

PDI vs. QDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDI на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа QDVO равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDI и QDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PDI и QDVO

Максимальная просадка PDI за все время составила -46.47%, что больше максимальной просадки QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDI и QDVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDIQDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.47%

-17.75%

-28.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-10.21%

-0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.55%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-3.48%

-5.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-2.40%

-3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.09%

2.57%

+2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности PDI и QDVO

Текущая волатильность для PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) составляет 3.31%, в то время как у Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что PDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDIQDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

4.06%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.27%

9.57%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.31%

12.67%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

17.56%

-2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.04%

17.56%

+1.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDI и QDVO

Дивидендная доходность PDI за последние двенадцать месяцев составляет около 16.24%, что больше доходности QDVO в 10.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		16.24%14.94%14.43%14.74%17.84%10.21%10.01%9.45%10.78%8.81%14.79%18.70%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		10.39%9.92%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PDI and QDVO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDVO has higher volatility (4.06%) compared to PDI (3.31%). In terms of maximum drawdown, PDI dropped -46.47% vs QDVO's -17.75%.

QDVO currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDI и QDVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор