PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDI с GLDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDI с GLDI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PDI (PIMCO Dynamic Income Fund) is a stock, while GLDI (Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN) is Precious Metals fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. Over the past 10 years, PDI returned 7.55%/yr vs 8.20%/yr for GLDI. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PDI и GLDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) и Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDI показывает доходность -0.81%, что значительно выше, чем у GLDI с доходностью -2.64%. За последние 10 лет акции PDI уступали акциям GLDI по среднегодовой доходности: 7.55% против 8.20% соответственно.

PDI

1 день
-0.79%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
-0.75%
1 год
0.14%
3 года*
10.87%
5 лет*
2.19%
10 лет*
7.55%

GLDI

1 день
0.42%
1 месяц
-6.93%
С начала года
-2.64%
6 месяцев
-2.08%
1 год
14.82%
3 года*
17.80%
5 лет*
10.20%
10 лет*
8.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDI и GLDI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		-0.81%11.03%17.18%11.99%-16.99%7.81%-9.96%22.23%7.35%18.59%
GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN		-2.64%34.25%17.76%8.93%-1.11%-3.42%23.50%14.40%-0.54%8.94%

Correlation

The correlation between PDI and GLDI is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2013 г.

0.10

The correlation between PDI and GLDI shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Dynamic Income Fund

Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN

Часто сравнивают с PDI:
PDI с PDOPDI с PTYPDI с GOFPDI с PCNPDI с JEPIPDI с PHKPDI с CEFS
Часто сравнивают с GLDI:
GLDI с IGLDGLDI с GLDGLDI с SCHDGLDI с GLDYGLDI с GLDW.LGLDI с BGLDGLDI с JEPQ

Доходность на риск

PDI vs. GLDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDI
Ранг доходности на риск PDI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDI: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDI: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDI: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDI: 4343
Ранг коэф-та Мартина
GLDI
Ранг доходности на риск GLDI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDI: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDI: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDI c GLDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) и Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PDIGLDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.01
0.95

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
1.26

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.20

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.01

1.05

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.03

3.77

-3.74

PDI vs. GLDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDI на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа GLDI равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDI и GLDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PDI и GLDI

Максимальная просадка PDI за все время составила -46.47%, что больше максимальной просадки GLDI в -32.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDI и GLDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDIGLDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.47%

-32.26%

-14.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-14.14%

+3.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.55%

-14.14%

-3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.19%

-14.14%

-13.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.47%

-14.94%

-31.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-11.63%

+3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-13.99%

+7.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.09%

3.94%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PDI и GLDI

Текущая волатильность для PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) составляет 3.31%, в то время как у Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что PDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDIGLDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

6.70%

-3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.27%

14.24%

-5.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.31%

15.75%

-4.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

11.61%

+3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.04%

11.50%

+7.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDI и GLDI

Дивидендная доходность PDI за последние двенадцать месяцев составляет около 16.24%, что меньше доходности GLDI в 23.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN		23.45%16.15%10.45%10.02%13.73%10.65%14.25%7.25%5.33%7.77%17.26%10.07%
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		16.24%14.94%14.43%14.74%17.84%10.21%10.01%9.45%10.78%8.81%14.79%18.70%

Часто задаваемые вопросы

PDI and GLDI have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLDI has higher volatility (6.70%) compared to PDI (3.31%). In terms of maximum drawdown, PDI dropped -46.47% vs GLDI's -32.26%.

GLDI currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDI и GLDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор