PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDI с FSCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PDI с FSCO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PDI (PIMCO Dynamic Income Fund) and FSCO (FS Credit Opportunities Corp.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, PDI returned 10.87%/yr vs 13.89%/yr for FSCO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PDI и FSCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) и FS Credit Opportunities Corp. (FSCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDI показывает доходность -0.81%, что значительно выше, чем у FSCO с доходностью -19.22%.

PDI

1 день
-0.79%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
-0.75%
1 год
0.14%
3 года*
10.87%
5 лет*
2.19%
10 лет*
7.55%

FSCO

1 день
-1.64%
1 месяц
-5.14%
С начала года
-19.22%
6 месяцев
-17.27%
1 год
-24.79%
3 года*
13.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDI и FSCO

2026 (YTD)2025202420232022
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		-0.81%11.03%17.18%11.99%-2.85%
FSCO
FS Credit Opportunities Corp.		-19.22%3.68%34.88%36.98%-3.98%

Correlation

The correlation between PDI and FSCO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2022 г.

0.19

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Dynamic Income Fund

FS Credit Opportunities Corp.

Часто сравнивают с PDI:
PDI с PDOPDI с PTYPDI с GOFPDI с PCNPDI с JEPIPDI с PHKPDI с CEFS
Часто сравнивают с FSCO:
FSCO с ARDCFSCO с SPYFSCO с EICFSCO с ARCCFSCO с FSLEXFSCO с ASGIFSCO с BXSL

Доходность на риск

PDI vs. FSCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDI
Ранг доходности на риск PDI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDI: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDI: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDI: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDI: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FSCO
Ранг доходности на риск FSCO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCO: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCO: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCO: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDI c FSCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) и FS Credit Opportunities Corp. (FSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PDIFSCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.01
-0.91

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
-1.16

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.84

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.01

-0.70

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.03

-1.41

+1.44

PDI vs. FSCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDI на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа FSCO равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDI и FSCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PDI и FSCO

Максимальная просадка PDI за все время составила -46.47%, что больше максимальной просадки FSCO в -35.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDI и FSCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDIFSCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.47%

-35.53%

-10.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-35.53%

+24.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.55%

-35.53%

+17.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-29.47%

+20.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-8.02%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.09%

17.59%

-12.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PDI и FSCO

Текущая волатильность для PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) составляет 3.31%, в то время как у FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) волатильность равна 5.86%. Это указывает на то, что PDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDIFSCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

5.86%

-2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.27%

22.49%

-14.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.31%

27.31%

-16.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

28.22%

-12.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.04%

28.22%

-9.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDI и FSCO

Дивидендная доходность PDI за последние двенадцать месяцев составляет около 16.24%, что сопоставимо с доходностью FSCO в 16.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSCO
FS Credit Opportunities Corp.		16.32%12.65%10.47%11.26%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		16.24%14.94%14.43%14.74%17.84%10.21%10.01%9.45%10.78%8.81%14.79%18.70%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PDI и FSCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PIMCO Dynamic Income Fund и FS Credit Opportunities Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M20212022202320242025
615.21M
(PDI) Общая выручка
(FSCO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PDI and FSCO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSCO has higher volatility (5.86%) compared to PDI (3.31%). In terms of maximum drawdown, PDI dropped -46.47% vs FSCO's -35.53%.

PDI currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDI и FSCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор