PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PDGZX с URTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PDGZX и URTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RealPath Blend 2035 Fund (PDGZX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDGZX и URTRX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDGZX
PIMCO RealPath Blend 2035 Fund
-0.92%16.92%10.09%16.52%-17.06%15.06%13.72%22.67%-6.75%18.13%
URTRX
USAA Target Retirement 2030 Fund
0.38%14.78%8.09%13.98%-13.23%12.23%9.25%17.13%-6.98%16.14%

Доходность по периодам

С начала года, PDGZX показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у URTRX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции PDGZX превзошли акции URTRX по среднегодовой доходности: 8.87% против 7.49% соответственно.


PDGZX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
1.07%
1 год
14.19%
3 года*
11.84%
5 лет*
6.38%
10 лет*
8.87%

URTRX

1 день
1.53%
1 месяц
-3.35%
С начала года
0.38%
6 месяцев
2.33%
1 год
13.74%
3 года*
10.83%
5 лет*
5.75%
10 лет*
7.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO RealPath Blend 2035 Fund

USAA Target Retirement 2030 Fund

Сравнение комиссий PDGZX и URTRX

PDGZX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии URTRX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

PDGZX vs. URTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PDGZX
Ранг доходности на риск PDGZX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDGZX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDGZX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDGZX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDGZX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDGZX: 7272
Ранг коэф-та Мартина

URTRX
Ранг доходности на риск URTRX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTRX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTRX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTRX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTRX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDGZX c URTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RealPath Blend 2035 Fund (PDGZX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PDGZXURTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.58

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

2.25

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

2.11

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.40

9.81

-2.41

PDGZX vs. URTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDGZX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URTRX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDGZX и URTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PDGZXURTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.58

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.60

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.73

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.58

+0.07

Корреляция

Корреляция между PDGZX и URTRX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PDGZX и URTRX

Дивидендная доходность PDGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что меньше доходности URTRX в 6.75%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDGZX
PIMCO RealPath Blend 2035 Fund
5.29%5.09%4.17%2.73%3.30%4.92%2.12%3.71%5.84%2.17%2.72%2.40%
URTRX
USAA Target Retirement 2030 Fund
6.75%6.78%3.16%4.24%9.53%7.66%4.53%11.43%8.54%8.10%4.06%2.80%

Просадки

Сравнение просадок PDGZX и URTRX

Максимальная просадка PDGZX за все время составила -27.25%, что меньше максимальной просадки URTRX в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDGZX и URTRX.


Загрузка...

Показатели просадок


PDGZXURTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.25%

-34.10%

+6.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.59%

-6.63%

-1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.26%

-19.52%

-4.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.25%

-23.56%

-3.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-3.84%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-4.19%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.43%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PDGZX и URTRX

PIMCO RealPath Blend 2035 Fund (PDGZX) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что PDGZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PDGZXURTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

3.55%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.59%

5.46%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.40%

8.89%

+2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.58%

9.67%

+1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.16%

10.33%

+1.83%