Сравнение PDGJX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prudential Day One 2035 Fund (PDGJX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
PDGJX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PDGJX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDGJX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDGJX Prudential Day One 2035 Fund | -0.16% | 14.63% | 22.14% | 14.74% | -14.08% | 17.09% | 11.06% | 21.89% | -6.78% | 17.12% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 4.86% |
Доходность по периодам
С начала года, PDGJX показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%.
PDGJX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -3.91%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 13.53%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- —
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDGJX и TDIFX
PDGJX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии TDIFX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PDGJX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
PDGJX
TDIFX
Сравнение PDGJX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Day One 2035 Fund (PDGJX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDGJX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.47 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 2.07 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.31 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.47 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.29 | 6.12 | +2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDGJX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.47 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.84 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 1.00 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между PDGJX и TDIFX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDGJX и TDIFX
Дивидендная доходность PDGJX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDGJX Prudential Day One 2035 Fund | 4.32% | 4.31% | 22.20% | 4.16% | 8.27% | 13.30% | 2.34% | 5.23% | 5.69% | 2.04% | 0.00% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок PDGJX и TDIFX
Максимальная просадка PDGJX за все время составила -28.04%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDGJX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDGJX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.04% | -12.21% | -15.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.11% | -2.84% | -5.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.17% | -12.21% | -7.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.43% | -1.83% | -2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -1.77% | -1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 0.84% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDGJX и TDIFX
Prudential Day One 2035 Fund (PDGJX) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что PDGJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDGJX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 1.51% | +2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.11% | 2.32% | +3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.72% | 4.34% | +6.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.79% | 5.89% | +5.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.53% | 5.05% | +7.48% |