Сравнение PDGIX с VIGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX).
PDGIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г.. VIGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PDGIX и VIGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDGIX и VIGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDGIX T. Rowe Price Dividend Growth Fund | -2.44% | 14.91% | 13.63% | 13.82% | -10.08% | 26.19% | 14.06% | 31.90% | -0.93% | 18.98% |
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | -13.83% | 19.43% | 32.67% | 46.76% | -33.14% | 27.26% | 40.18% | 37.23% | -3.35% | 27.80% |
Доходность по периодам
С начала года, PDGIX показывает доходность -2.44%, что значительно выше, чем у VIGAX с доходностью -13.83%. За последние 10 лет акции PDGIX уступали акциям VIGAX по среднегодовой доходности: 12.23% против 15.56% соответственно.
PDGIX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 9.58%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 12.23%
VIGAX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -8.83%
- С начала года
- -13.83%
- 6 месяцев
- -12.31%
- 1 год
- 13.72%
- 3 года*
- 19.56%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- 15.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDGIX и VIGAX
PDGIX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%.
Доходность на риск
PDGIX vs. VIGAX — Ранг доходности на риск
PDGIX
VIGAX
Сравнение PDGIX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDGIX | VIGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.61 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.04 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.15 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 0.66 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | 2.37 | +1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDGIX | VIGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.61 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.49 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.73 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.43 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между PDGIX и VIGAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDGIX и VIGAX
Дивидендная доходность PDGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.45%, что больше доходности VIGAX в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDGIX T. Rowe Price Dividend Growth Fund | 8.45% | 8.16% | 4.80% | 2.90% | 3.99% | 2.09% | 1.15% | 2.44% | 3.81% | 1.89% | 3.20% | 0.00% |
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | 0.46% | 0.40% | 0.46% | 0.57% | 0.69% | 0.47% | 0.66% | 0.94% | 1.31% | 1.14% | 1.39% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок PDGIX и VIGAX
Максимальная просадка PDGIX за все время составила -33.17%, что меньше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDGIX и VIGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDGIX | VIGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.17% | -50.66% | +17.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.27% | -16.51% | +5.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.21% | -35.63% | +16.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.17% | -35.63% | +2.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -16.51% | +9.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.40% | -12.02% | +8.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 4.57% | -2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDGIX и VIGAX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX) составляет 3.42%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что PDGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDGIX | VIGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 5.52% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.38% | 12.10% | -4.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.00% | 22.69% | -7.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.05% | 22.30% | -8.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.86% | 21.49% | -5.63% |