Сравнение PDGIX с VDIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).
PDGIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности PDGIX и VDIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDGIX и VDIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDGIX T. Rowe Price Dividend Growth Fund | -2.44% | 14.91% | 13.63% | 13.82% | -10.08% | 26.19% | 14.06% | 31.90% | -0.93% | 18.98% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | -6.99% | 11.11% | 20.84% | 8.11% | -4.89% | 24.86% | 12.04% | 30.94% | 0.08% | 19.32% |
Доходность по периодам
С начала года, PDGIX показывает доходность -2.44%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -6.99%. За последние 10 лет акции PDGIX превзошли акции VDIGX по среднегодовой доходности: 12.23% против 11.31% соответственно.
PDGIX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 9.58%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 12.23%
VDIGX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -8.69%
- С начала года
- -6.99%
- 6 месяцев
- -4.14%
- 1 год
- 0.66%
- 3 года*
- 10.48%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 11.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDGIX и VDIGX
PDGIX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VDIGX в 0.27%.
Доходность на риск
PDGIX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск
PDGIX
VDIGX
Сравнение PDGIX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDGIX | VDIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.12 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 0.29 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.04 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 0.30 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | 1.17 | +2.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDGIX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.12 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.65 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.72 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.60 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между PDGIX и VDIGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDGIX и VDIGX
Дивидендная доходность PDGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.45%, что меньше доходности VDIGX в 26.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDGIX T. Rowe Price Dividend Growth Fund | 8.45% | 8.16% | 4.80% | 2.90% | 3.99% | 2.09% | 1.15% | 2.44% | 3.81% | 1.89% | 3.20% | 0.00% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 26.40% | 21.90% | 21.94% | 2.29% | 6.06% | 5.45% | 2.83% | 4.70% | 8.72% | 5.16% | 2.86% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок PDGIX и VDIGX
Максимальная просадка PDGIX за все время составила -33.17%, что меньше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDGIX и VDIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDGIX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.17% | -45.23% | +12.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.27% | -9.57% | -1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.21% | -16.18% | -3.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.17% | -32.98% | -0.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -8.96% | +1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.40% | -6.67% | +3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 2.41% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDGIX и VDIGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) имеют волатильность 3.42% и 3.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDGIX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 3.40% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.38% | 7.39% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.00% | 14.39% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.05% | 13.82% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.86% | 15.68% | +0.18% |