PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDEZX с ESCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDEZX с ESCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund (PDEZX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX).

PDEZX управляется PGIM. Фонд был запущен 15 сент. 2014 г.. ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PDEZX и ESCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund (PDEZX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDEZX и ESCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDEZX
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund		5.69%14.88%18.48%16.12%-41.65%-0.86%72.88%30.33%-18.26%40.80%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%43.41%15.24%-22.01%28.57%

Доходность по периодам

С начала года, PDEZX показывает доходность 5.69%, что значительно ниже, чем у ESCIX с доходностью 8.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PDEZX имеют среднегодовую доходность 9.42%, а акции ESCIX немного впереди с 9.84%.

PDEZX

1 день
2.97%
1 месяц
-10.23%
С начала года
5.69%
6 месяцев
3.91%
1 год
21.84%
3 года*
17.80%
5 лет*
-1.31%
10 лет*
9.42%

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
12.73%
1 год
40.33%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.37%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с PDEZX:
PDEZX с VTIPDEZX с VWOPDEZX с VEMAXPDEZX с EFEIXPDEZX с FCEEXPDEZX с EITEXPDEZX с BEMIX
Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с SMQFXESCIX с EMRSXESCIX с DEMIXESCIX с FSSGXESCIX с WBELXESCIX с SIEMXESCIX с MADCX

Сравнение комиссий PDEZX и ESCIX

PDEZX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии ESCIX в 1.52%.

ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund
PDEZX
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund

Доходность на риск

PDEZX vs. ESCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDEZX
Ранг доходности на риск PDEZX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDEZX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDEZX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDEZX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDEZX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDEZX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDEZX c ESCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund (PDEZX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDEZXESCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

2.72

-1.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

3.58

-2.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.56

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

2.50

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

14.51

-9.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDEZX vs. ESCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDEZX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа ESCIX равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDEZX и ESCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDEZXESCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.72

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.34

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.56

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.39

-0.07

Корреляция

Корреляция между PDEZX и ESCIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDEZX и ESCIX

Дивидендная доходность PDEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности ESCIX в 0.42%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PDEZX
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund		2.09%2.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%

Просадки

Сравнение просадок PDEZX и ESCIX

Максимальная просадка PDEZX за все время составила -54.95%, что больше максимальной просадки ESCIX в -48.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDEZX и ESCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDEZXESCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.95%

-48.76%

-6.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.67%

-12.84%

-2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.88%

-36.59%

-16.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.95%

-48.76%

-6.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.89%

-0.74%

-20.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.43%

-13.44%

-6.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

2.49%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности PDEZX и ESCIX

PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund (PDEZX) имеет более высокую волатильность в 11.82% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что PDEZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDEZXESCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.82%

0.00%

+11.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.91%

8.91%

+9.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.72%

15.72%

+9.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.15%

15.86%

+7.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.91%

17.64%

+4.27%