PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDEJX с LTRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDEJX с LTRIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PDEJX (Prudential Day One 2025 Fund) and LTRIX (Principal LifeTime 2045 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, PDEJX returned 7.23%/yr vs 7.97%/yr for LTRIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PDEJX charges 0.00%/yr vs 0.01%/yr for LTRIX.

Доходность

Сравнение доходности PDEJX и LTRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDEJX показывает доходность 5.44%, что значительно ниже, чем у LTRIX с доходностью 6.30%.

PDEJX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.70%
С начала года
5.44%
6 месяцев
4.86%
1 год
12.39%
3 года*
13.59%
5 лет*
7.23%
10 лет*
—

LTRIX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.92%
С начала года
6.30%
6 месяцев
5.54%
1 год
16.38%
3 года*
16.63%
5 лет*
7.97%
10 лет*
11.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDEJX и LTRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund		5.44%11.91%17.34%11.21%-12.30%12.90%9.30%16.82%-4.47%12.48%
LTRIX
Principal LifeTime 2045 Fund		6.30%16.69%16.90%19.40%-18.51%16.55%16.33%25.81%-8.34%21.38%

Correlation

The correlation between PDEJX and LTRIX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.91

The correlation between PDEJX and LTRIX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prudential Day One 2025 Fund

Principal LifeTime 2045 Fund

Часто сравнивают с PDEJX:
PDEJX с LPWRXPDEJX с FDTKXPDEJX с FIJOXPDEJX с PHTYXPDEJX с PHTJXPDEJX с TRRDXPDEJX с FFFEX
Часто сравнивают с LTRIX:
LTRIX с LTIUXLTRIX с VTIVXLTRIX с FHNDXLTRIX с FIRMXLTRIX с FIJTXLTRIX с PLTHXLTRIX с FFIJX

Доходность на риск

PDEJX vs. LTRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDEJX
Ранг доходности на риск PDEJX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDEJX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDEJX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDEJX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDEJX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDEJX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
LTRIX
Ранг доходности на риск LTRIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTRIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTRIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTRIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTRIX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTRIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDEJX c LTRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PDEJXLTRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.42

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
2.01

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.26

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

2.01

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.93

8.76

+4.17

PDEJX vs. LTRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDEJX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа LTRIX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDEJX и LTRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PDEJX и LTRIX

Максимальная просадка PDEJX за все время составила -20.45%, что меньше максимальной просадки LTRIX в -51.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDEJX и LTRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDEJXLTRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.45%

-51.39%

+30.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.45%

-8.04%

+3.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.83%

-14.47%

+7.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.83%

-26.25%

+9.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-2.23%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-7.18%

+4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

1.84%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности PDEJX и LTRIX

Текущая волатильность для Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) составляет 2.33%, в то время как у Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что PDEJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDEJXLTRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.33%

4.65%

-2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.96%

9.51%

-4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.00%

11.44%

-5.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.91%

14.70%

-5.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.82%

14.80%

-5.98%

Сравнение комиссий PDEJX и LTRIX

PDEJX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии LTRIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDEJX и LTRIX

Дивидендная доходность PDEJX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что меньше доходности LTRIX в 8.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LTRIX
Principal LifeTime 2045 Fund		8.75%9.31%9.40%4.25%8.71%6.75%4.62%6.93%7.50%4.57%4.48%5.42%
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund		5.34%5.63%20.16%3.66%7.83%10.79%2.42%5.03%4.61%1.68%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, PDEJX and LTRIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LTRIX has higher volatility (4.65%) compared to PDEJX (2.33%). In terms of maximum drawdown, PDEJX dropped -20.45% vs LTRIX's -51.39%.

PDEJX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDEJX и LTRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор