Сравнение PDEJX с DRILX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) и Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund (DRILX).
PDEJX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г.. DRILX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PDEJX и DRILX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDEJX и DRILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDEJX Prudential Day One 2025 Fund | 0.55% | 11.91% | 17.34% | 11.21% | -12.30% | 12.90% | 9.30% | 16.82% | -4.47% | 12.48% |
DRILX Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund | -1.28% | 19.66% | 17.10% | 21.37% | -15.28% | 21.08% | 14.10% | 25.61% | -9.07% | 20.58% |
Доходность по периодам
С начала года, PDEJX показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у DRILX с доходностью -1.28%.
PDEJX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 10.58%
- 3 года*
- 12.21%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- —
DRILX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- -1.28%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 19.55%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- 9.85%
- 10 лет*
- 11.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDEJX и DRILX
PDEJX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии DRILX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PDEJX vs. DRILX — Ранг доходности на риск
PDEJX
DRILX
Сравнение PDEJX c DRILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) и Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund (DRILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDEJX | DRILX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 1.38 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 2.01 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.30 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.11 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.24 | 5.15 | +4.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDEJX | DRILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.38 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.68 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.74 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между PDEJX и DRILX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDEJX и DRILX
Дивидендная доходность PDEJX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности DRILX в 1.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDEJX Prudential Day One 2025 Fund | 5.60% | 5.63% | 20.16% | 3.66% | 7.83% | 10.79% | 2.42% | 5.03% | 4.61% | 1.68% | 0.00% |
DRILX Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund | 1.52% | 1.47% | 2.40% | 3.26% | 3.97% | 2.25% | 2.11% | 2.12% | 2.25% | 0.91% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок PDEJX и DRILX
Максимальная просадка PDEJX за все время составила -20.45%, что меньше максимальной просадки DRILX в -33.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDEJX и DRILX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDEJX | DRILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.45% | -33.48% | +13.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.85% | -11.21% | +5.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.83% | -23.50% | +6.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -6.19% | +3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.90% | -4.29% | +1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 2.94% | -1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDEJX и DRILX
Текущая волатильность для Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) составляет 2.87%, в то время как у Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund (DRILX) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что PDEJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDEJX | DRILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 5.30% | -2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.33% | 8.58% | -4.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.52% | 16.07% | -8.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.87% | 14.81% | -5.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.86% | 15.73% | -6.87% |