PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDEC с ZJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDEC с ZJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN).

PDEC и ZJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDEC - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 29 нояб. 2019 г.. ZJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PDEC и ZJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDEC и ZJAN

2026 (YTD)2025
PDEC
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December		-1.52%13.09%
ZJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January		-0.26%6.79%

Доходность по периодам

С начала года, PDEC показывает доходность -1.52%, что значительно ниже, чем у ZJAN с доходностью -0.26%.

PDEC

1 день
0.52%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-1.52%
6 месяцев
1.57%
1 год
13.38%
3 года*
10.75%
5 лет*
7.50%
10 лет*
—

ZJAN

1 день
0.11%
1 месяц
-0.66%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.47%
1 год
6.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January

Часто сравнивают с PDEC:
PDEC с BDECPDEC с JEPIPDEC с BALTPDEC с QQQPDEC с DIVOPDEC с VOOPDEC с IAPR
Часто сравнивают с ZJAN:
ZJAN с DMAXZJAN с QDECZJAN с ZDEKZJAN с ZNOVZJAN с MAXJZJAN с AIOOZJAN с ZOCT

Сравнение комиссий PDEC и ZJAN

И PDEC, и ZJAN имеют комиссию равную 0.79%.

PDEC
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December
ZJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January

Доходность на риск

PDEC vs. ZJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDEC
Ранг доходности на риск PDEC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDEC: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDEC: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDEC: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDEC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDEC: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ZJAN
Ранг доходности на риск ZJAN: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZJAN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZJAN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDEC c ZJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDECZJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

2.27

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

3.34

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.54

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

3.72

-1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.20

18.13

-7.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDEC vs. ZJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDEC на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа ZJAN равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDEC и ZJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDECZJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

2.27

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.69

-0.97

Корреляция

Корреляция между PDEC и ZJAN составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDEC и ZJAN

Ни PDEC, ни ZJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PDEC и ZJAN

Максимальная просадка PDEC за все время составила -19.31%, что больше максимальной просадки ZJAN в -3.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDEC и ZJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

PDECZJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.31%

-3.20%

-16.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-1.87%

-5.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-0.82%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-0.39%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

0.38%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности PDEC и ZJAN

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что PDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDECZJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

0.90%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.40%

1.59%

+3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.40%

3.01%

+7.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.87%

3.11%

+5.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.07%

3.11%

+7.96%