PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDEC с BJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDEC с BJUN

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PDEC (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December) and BJUN (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June) are both Defined Outcome funds from Innovator - PDEC tracks the S&P 500 while BJUN tracks the S&P 500 Price Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PDEC returned 8.33%/yr vs 8.12%/yr for BJUN. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PDEC и BJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June (BJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDEC показывает доходность 4.89%, что значительно выше, чем у BJUN с доходностью 2.89%.

PDEC

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.18%
С начала года
4.89%
6 месяцев
4.31%
1 год
14.96%
3 года*
11.55%
5 лет*
8.33%
10 лет*
—

BJUN

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.53%
С начала года
2.89%
6 месяцев
2.58%
1 год
11.04%
3 года*
13.41%
5 лет*
8.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDEC и BJUN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PDEC
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December		4.89%12.91%9.46%17.43%-5.95%9.59%8.45%0.91%
BJUN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June		2.89%12.57%16.31%16.81%-11.47%10.73%10.14%1.19%

Correlation

The correlation between PDEC and BJUN is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2019 г.

0.89

The correlation between PDEC and BJUN has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PDEC и BJUN

Секторы
PDEC
BJUN

Технологии

38.4%
38.4%

Финансовые услуги

11.0%
11.0%

Коммуникационные услуги

10.8%
10.8%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.0%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

7.9%
7.9%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.6%

Энергетика

3.2%
3.2%

Коммунальные услуги

2.1%
2.1%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Сырьевые материалы

1.7%
1.7%

Технологии

PDEC
38.4%
BJUN
38.4%

Финансовые услуги

PDEC
11.0%
BJUN
11.0%

Коммуникационные услуги

PDEC
10.8%
BJUN
10.8%

Потребительский циклический сектор

PDEC
10.0%
BJUN
10.0%

Здравоохранение

PDEC
8.4%
BJUN
8.4%

Промышленность

PDEC
7.9%
BJUN
7.9%

Потребительский защитный сектор

PDEC
4.6%
BJUN
4.6%

Энергетика

PDEC
3.2%
BJUN
3.2%

Коммунальные услуги

PDEC
2.1%
BJUN
2.1%

Недвижимость

PDEC
1.8%
BJUN
1.8%

Сырьевые материалы

PDEC
1.7%
BJUN
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June

Часто сравнивают с PDEC:
PDEC с BDECPDEC с JEPIPDEC с BALTPDEC с IAPRPDEC с QQQPDEC с DIVOPDEC с AIOO
Часто сравнивают с BJUN:
BJUN с VOOBJUN с XGRO.TOBJUN с BUFFBJUN с ZJUNBJUN с BUFPBJUN с BAPRBJUN с ZJAN

Доходность на риск

PDEC vs. BJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDEC
Ранг доходности на риск PDEC: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDEC: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDEC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDEC: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDEC: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDEC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
BJUN
Ранг доходности на риск BJUN: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJUN: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJUN: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJUN: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJUN: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJUN: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDEC c BJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June (BJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PDECBJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
1.61

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
2.31

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.33

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

2.54

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.96

12.92

+3.04

PDEC vs. BJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDEC на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа BJUN равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDEC и BJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PDEC и BJUN

Максимальная просадка PDEC за все время составила -19.31%, что меньше максимальной просадки BJUN в -22.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDEC и BJUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDECBJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.31%

-22.71%

+3.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.78%

-4.36%

-0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.77%

-12.69%

+1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.53%

-16.69%

+5.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-2.00%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.01%

-2.84%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.86%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PDEC и BJUN

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) составляет 2.05%, в то время как у Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June (BJUN) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что PDEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDECBJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

3.26%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.19%

5.57%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.84%

6.94%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.94%

10.96%

-2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.94%

13.21%

-2.27%

Сравнение комиссий PDEC и BJUN

И PDEC, и BJUN имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDEC и BJUN

Ни PDEC, ни BJUN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, PDEC and BJUN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BJUN has higher volatility (3.26%) compared to PDEC (2.05%). In terms of maximum drawdown, PDEC dropped -19.31% vs BJUN's -22.71%.

On 5-year performance, PDEC leads with 8.33% vs 8.12% for BJUN. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, PDEC has been the lower-risk option at 2.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PDEC has performed better with a 8.33% return vs 8.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PDEC and BJUN have the same expense ratio: 0.79% per year.

PDEC and BJUN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

PDEC tracks S&P 500, while BJUN tracks S&P 500 Price Return Index.

PDEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDEC и BJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор