Сравнение PDDDX с URINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).
PDDDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PDDDX и URINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDDDX и URINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDDDX Prudential Day One 2020 Fund | 1.06% | 10.40% | 15.97% | 9.52% | -12.63% | 36.80% | 8.13% | 14.99% | -4.65% | 10.17% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 1.06% | 12.36% | 6.66% | 10.79% | -10.38% | 6.47% | 8.74% | 11.72% | -3.00% | 8.05% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с PDDDX на уровне 1.06% и URINX на уровне 1.06%.
PDDDX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 9.34%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 10.59%
- 10 лет*
- —
URINX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 11.17%
- 3 года*
- 9.10%
- 5 лет*
- 4.61%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDDDX и URINX
PDDDX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%.
Доходность на риск
PDDDX vs. URINX — Ранг доходности на риск
PDDDX
URINX
Сравнение PDDDX c URINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDDDX | URINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.88 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 2.68 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.39 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 2.63 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.88 | 11.27 | -2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDDDX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.88 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.74 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 1.11 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между PDDDX и URINX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDDDX и URINX
Дивидендная доходность PDDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности URINX в 6.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDDDX Prudential Day One 2020 Fund | 4.01% | 4.05% | 19.73% | 3.22% | 8.41% | 28.05% | 1.91% | 3.76% | 3.05% | 0.86% | 0.00% | 0.00% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 6.05% | 6.07% | 4.22% | 3.48% | 6.63% | 6.66% | 3.97% | 6.37% | 6.11% | 5.68% | 3.34% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок PDDDX и URINX
Максимальная просадка PDDDX за все время составила -18.88%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDDDX и URINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDDDX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.88% | -15.27% | -3.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.05% | -3.92% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.64% | -15.27% | -1.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.32% | -2.38% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -1.93% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 1.03% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDDDX и URINX
Текущая волатильность для Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) составляет 2.43%, в то время как у USAA Target Retirement Income Fund (URINX) волатильность равна 2.57%. Это указывает на то, что PDDDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDDDX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | 2.57% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.73% | 3.86% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.66% | 6.08% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.74% | 6.23% | +7.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.45% | 5.79% | +5.66% |