PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDDDX с SDMZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDDDX с SDMZX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX).

PDDDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г.. SDMZX управляется PGIM. Фонд был запущен 23 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности PDDDX и SDMZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDDDX и SDMZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund		1.06%10.40%15.97%9.52%-12.63%36.80%8.13%14.99%-4.65%10.17%
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund		-0.04%6.18%5.64%6.25%-4.82%-0.19%3.97%7.92%0.95%3.96%

Доходность по периодам

С начала года, PDDDX показывает доходность 1.06%, что значительно выше, чем у SDMZX с доходностью -0.04%.

PDDDX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.59%
С начала года
1.06%
6 месяцев
2.10%
1 год
9.34%
3 года*
11.04%
5 лет*
10.59%
10 лет*
—

SDMZX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.67%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.49%
3 года*
5.49%
5 лет*
2.72%
10 лет*
3.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prudential Day One 2020 Fund

PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund

Часто сравнивают с PDDDX:
PDDDX с FUTUPDDDX с FYTKXPDDDX с TRRLXPDDDX с RFGTXPDDDX с LINKXPDDDX с FHNDXPDDDX с FHFDX
Часто сравнивают с SDMZX:
SDMZX с LLDYXSDMZX с SHYSDMZX с DBLSXSDMZX с DFAIXSDMZX с VCSHSDMZX с FLTBSDMZX с USIG

Сравнение комиссий PDDDX и SDMZX

PDDDX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии SDMZX в 0.46%.

PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund

Доходность на риск

PDDDX vs. SDMZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDDDX
Ранг доходности на риск PDDDX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDDDX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDDDX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDDDX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDDDX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDDDX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SDMZX
Ранг доходности на риск SDMZX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDMZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDMZX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDMZX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDMZX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDMZX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDDDX c SDMZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDDDXSDMZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

2.16

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

3.77

-1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.52

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

3.11

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.88

12.42

-3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDDDX vs. SDMZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDDDX на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа SDMZX равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDDDX и SDMZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDDDXSDMZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.16

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

1.18

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.23

-0.44

Корреляция

Корреляция между PDDDX и SDMZX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDDDX и SDMZX

Дивидендная доходность PDDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности SDMZX в 4.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund		4.01%4.05%19.73%3.22%8.41%28.05%1.91%3.76%3.05%0.86%0.00%0.00%
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund		4.29%4.62%4.57%3.36%4.70%2.76%3.10%6.18%3.47%2.64%2.76%3.34%

Просадки

Сравнение просадок PDDDX и SDMZX

Максимальная просадка PDDDX за все время составила -18.88%, что больше максимальной просадки SDMZX в -9.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDDDX и SDMZX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDDDXSDMZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.88%

-9.76%

-9.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.05%

-1.44%

-2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.64%

-8.51%

-8.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-1.00%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-1.00%

-2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

0.36%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности PDDDX и SDMZX

Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) имеет более высокую волатильность в 2.43% по сравнению с PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что PDDDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDMZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDDDXSDMZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

0.71%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.73%

1.36%

+2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.66%

2.09%

+4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.74%

2.30%

+11.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.45%

2.46%

+8.99%