Сравнение PDD с SCJ
PDD (PDD Holdings Inc.) is a stock, while SCJ (iShares MSCI Japan Small Cap ETF) is Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Small Cap Index. Over the past 5 years, PDD returned 0.78%/yr vs 8.51%/yr for SCJ. Their 0.27 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности PDD и SCJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDD показывает доходность -19.80%, что значительно ниже, чем у SCJ с доходностью 19.35%.
PDD
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 8.60%
- 6 месяцев
- -10.96%
- С начала года
- -19.80%
- 1 год
- -19.25%
- 3 года*
- 1.29%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.60%
SCJ
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -0.39%
- 6 месяцев
- 10.77%
- С начала года
- 19.35%
- 1 год
- 27.73%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- 7.87%
- Всё время*
- 6.23%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $520.50M | $550.22M | $766.08M | |
| $4.83M | $4.59M | $5.14M |
Сравнение доходности по годам PDD и SCJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDD PDD Holdings Inc. | -19.80% | 16.91% | -33.71% | 79.41% | 39.88% | -67.19% | 369.78% | 68.54% | -15.32% |
SCJ iShares MSCI Japan Small Cap ETF | 19.35% | 29.58% | 3.41% | 13.22% | -12.75% | -2.95% | 7.46% | 16.16% | -16.01% |
Correlation
The correlation between PDD and SCJ is 0.28, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.28 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDD vs. SCJ — Ранг доходности на риск
PDD
SCJ
Сравнение PDD c SCJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PDD Holdings Inc. (PDD) и iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDD | SCJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.28 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 2.29 | -2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 7.43 | -8.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PDD и SCJ
Максимальная просадка PDD за все время составила -87.41%, что больше максимальной просадки SCJ в -43.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDD и SCJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDD | SCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.41% | -43.52% | -43.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.93% | -12.17% | -34.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.48% | -12.43% | -41.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.30% | -33.25% | -43.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.16% | -0.39% | -54.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.67% | -10.31% | -29.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.66% | 3.74% | +20.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDD и SCJ
PDD Holdings Inc. (PDD) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что PDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDD | SCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 6.13% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.20% | 14.50% | +11.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.56% | 17.16% | +16.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.34% | 16.02% | +51.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.92% | 16.34% | +52.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDD и SCJ
PDD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDD PDD Holdings Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCJ iShares MSCI Japan Small Cap ETF | 2.69% | 3.14% | 1.79% | 1.99% | 1.18% | 1.87% | 0.89% | 1.85% | 1.44% | 1.45% | 2.73% | 1.53% |
Часто задаваемые вопросы
PDD and SCJ have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDD has higher volatility (7.55%) compared to SCJ (6.13%). In terms of maximum drawdown, PDD dropped -87.41% vs SCJ's -43.52%.
SCJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDD и SCJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор