PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDCZX с TIBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDCZX с TIBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Income Builder Fund (PDCZX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX).

PDCZX управляется PGIM. Фонд был запущен 17 нояб. 1998 г.. TIBIX - это активно управляемый фонд от Thornburg. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности PDCZX и TIBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Income Builder Fund (PDCZX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDCZX и TIBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDCZX
PGIM Income Builder Fund		2.61%14.51%13.16%11.00%-10.75%10.63%2.94%19.84%-6.24%8.17%
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I		9.82%37.01%13.48%18.28%-7.69%20.36%-0.40%18.01%-4.31%15.23%

Доходность по периодам

С начала года, PDCZX показывает доходность 2.61%, что значительно ниже, чем у TIBIX с доходностью 9.82%. За последние 10 лет акции PDCZX уступали акциям TIBIX по среднегодовой доходности: 6.96% против 12.18% соответственно.

PDCZX

1 день
0.85%
1 месяц
-3.77%
С начала года
2.61%
6 месяцев
3.95%
1 год
13.65%
3 года*
13.08%
5 лет*
6.95%
10 лет*
6.96%

TIBIX

1 день
1.69%
1 месяц
-2.43%
С начала года
9.82%
6 месяцев
16.92%
1 год
38.14%
3 года*
24.21%
5 лет*
15.48%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Income Builder Fund

Thornburg Investment Income Builder Fund Class I

Часто сравнивают с PDCZX:
PDCZX с VWENXPDCZX с BERIXPDCZX с CONWXPDCZX с PJFAXPDCZX с AVEFXPDCZX с HYSZXPDCZX с IOEZX
Часто сравнивают с TIBIX:
TIBIX с QKACXTIBIX с JEPITIBIX с SGIIXTIBIX с PRPFXTIBIX с VTTIBIX с SCHGTIBIX с VOO

Сравнение комиссий PDCZX и TIBIX

PDCZX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии TIBIX в 0.93%.

TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I
PDCZX
PGIM Income Builder Fund

Доходность на риск

PDCZX vs. TIBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDCZX
Ранг доходности на риск PDCZX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDCZX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDCZX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDCZX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDCZX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDCZX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
TIBIX
Ранг доходности на риск TIBIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIBIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDCZX c TIBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Income Builder Fund (PDCZX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDCZXTIBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

3.57

-1.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

4.54

-2.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.79

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

4.43

-2.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.54

21.79

-12.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDCZX vs. TIBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDCZX на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа TIBIX равного 3.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDCZX и TIBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDCZXTIBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

3.57

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

1.40

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.91

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.75

-0.06

Корреляция

Корреляция между PDCZX и TIBIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDCZX и TIBIX

Дивидендная доходность PDCZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности TIBIX в 5.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDCZX
PGIM Income Builder Fund		4.50%5.19%8.63%5.21%4.71%5.61%4.07%4.28%4.72%4.59%4.80%5.33%
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I		5.40%5.83%5.67%4.89%5.89%5.33%4.31%4.46%4.77%4.52%4.14%4.66%

Просадки

Сравнение просадок PDCZX и TIBIX

Максимальная просадка PDCZX за все время составила -31.16%, что меньше максимальной просадки TIBIX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDCZX и TIBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDCZXTIBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.16%

-48.88%

+17.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.27%

-8.58%

+1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.89%

-20.79%

+2.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.16%

-34.85%

+3.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.91%

-3.47%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.37%

-6.00%

+2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

1.75%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PDCZX и TIBIX

Текущая волатильность для PGIM Income Builder Fund (PDCZX) составляет 3.15%, в то время как у Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что PDCZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDCZXTIBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

3.68%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.73%

6.57%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.23%

10.83%

-2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.34%

11.11%

-2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.56%

13.48%

-3.92%